請問這道題 如何用treynor ratio判斷三個組合是否在sml線上呢？之所以賣出A和C是因為A和C的beta值相加=B的beta嗎？
為什么是被低估？肥尾的VaR值在正態(tài)VaR值的左邊 不是更負，更小嘛？
估值這一部分partB的ppt和A版多了很多 看A版有影響嗎
什么時候用超額收益，什么時候直接代入原收益率呢
現(xiàn)金流流出的時候，流出金額是用保費乘死亡的發(fā)生概率，這個計算方法是保費通用的么？死亡的時候不是應(yīng)該按保額100萬賠付么，應(yīng)該流出是100萬?為什么要乘死亡的發(fā)生概率？
1EUR=a USD 不應(yīng)該是EUR是標(biāo)的即本幣嗎？
衰減速度是看theta的斜率嗎？那OTM是不是也是快到期衰減速度最快
不是有超額抵押嗎 那為什么D還能說現(xiàn)金流一樣？
什么情況下答案是B
請問為什么C+Ke^(-rT)一定大于等于S0呢？高老師在兩個重要的推導(dǎo)里面都提到了這個但是我不太明白。
期權(quán)value為什么不是-13.75（max（St-k，0）- premium不應(yīng)該是-13.75嗎
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
老師你好，想問一下為什麼這一題第二第三個option不是atm嗎？為什麼會是0.6
如果delta、gamma都風(fēng)險中性了，那交易的目的是什么呢？
課后有道題是用beta*ERP直接得出答案 為什么這道題要用apt
程寶問答
金程問答