為什么這個式子表示極端情境下非預期損失減去預期損失呢？WCDR是最差情境下的預期損失，那么WCDR×LGD×EAD不也是預期損失的計算公式嗎？那么兩個都是語氣損失啊，只不過一個是極端情境下的，一個是正常情況下的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關系數(shù)，F(xiàn)是一個宏觀經(jīng)濟指標，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
α不是表示組合的波動率占總體資產(chǎn)金額的比重嗎？為什么老師說這里α的意思是單筆資產(chǎn)占投資組合的波動率的比重??？要是單筆占總體的比重，不應該是單筆波動率比上總體波動率嗎？但這里分子是組合??？
標準差占總體貸款金額的占比是什么意義呢？為什么要用標準差比上一個總體金額?。?
為什么算了A與B之間的相關性后，還要再算B和A之間的相關性啊？兩個之間的相關性不一樣嘛？要算兩次？
為什么n個資產(chǎn)的組合的方差計算公式是這個呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計算兩兩之間的相關性不應該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的?。?
為什么計算組合的預期損失時簡單相加即可，而計算方差就要考慮到資產(chǎn)間的相關性呢？計算預期損失時彼此之間不會相互影響嗎？不需要考慮相關性嗎？
第84題，第2個選項，怎么理解？尤其這里的已經(jīng)實現(xiàn)的收益，這個怎么和YTM比較呢？YTW本身算是一種持有至到期的收益率哇
老師能詳細解釋下關于凸性的知識點么？ ABCD完全不知道從哪里入手去理解呀，謝謝！
當t越接近于maturity的時候不是gamma越大嗎, 為什么這里會接近于0啊
老師好請問為什么收益率曲線向上移動一個基點，a 和 b的價格都是下降的，謝謝
老師，是絕對值從大到小排列是嗎？還是要包含負號呢？其實包含負號選的-0.0368
老師好請問A選項算修正久期 求導那一步，把-1的次方提到前面，改成y的-2的次方指的是 原本的次方乘以2嗎，換一個數(shù)求導也是 把次方上的數(shù)提前，然后次方變成原來的數(shù)乘以2咩
請問第64題計算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)時需要用strike price2200,這里的strike是指call option的行權價格嗎？還是說股指現(xiàn)在的價值就這樣表達？
為什么我算了好幾遍effective convexity都是214.6057??
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