老師好請問為什么收益率曲線向上移動一個基點(diǎn)，a 和 b的價格都是下降的，謝謝
老師，是絕對值從大到小排列是嗎？還是要包含負(fù)號呢？其實(shí)包含負(fù)號選的-0.0368
老師好請問A選項算修正久期 求導(dǎo)那一步，把-1的次方提到前面，改成y的-2的次方指的是 原本的次方乘以2嗎，換一個數(shù)求導(dǎo)也是 把次方上的數(shù)提前，然后次方變成原來的數(shù)乘以2咩
請問第64題計算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)時需要用strike price2200,這里的strike是指call option的行權(quán)價格嗎？還是說股指現(xiàn)在的價值就這樣表達(dá)？
為什么我算了好幾遍effective convexity都是214.6057??
老師，能否進(jìn)一步解釋一下62題？這題是沒有考察“dividend 對于call和put影響相反”這個知識點(diǎn)嗎
62題，想考察的知識點(diǎn)是什么呢？ 考察不同狀態(tài)的期權(quán)受delta的影響？ 這里怎么和紅利聯(lián)系起來的呢
第34題老師說的USD是本幣，昨天押題直播舉例的題目類似的，eur是本幣，請問到底哪個是本幣啊
老師forward delta 怎么推導(dǎo)的呀？講義上是e^-qT或者1
老師您好，想知道為什么gamma，theta時間短，波動大；vega時間短，波動?。ň褪欠謩e的圖像
老師 這道題都是在6.1買賣，怎么確定最后得到了兩份coupon pmt??？
老師 這道題都是在6.1買賣，怎么確定最后得到了兩份coupon pmt??？
老師，第十題第二個描述不用考慮時間的變化嗎，gamma越臨近到期越大不需要考慮嗎
老師，為什么這題的期貨是這樣算價格的？報價/100乘以np？為什么要除以100？
theta 一般來說long時theta小于0，short大于0，是不是這樣
程寶問答
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