金程問(wèn)答
key rate 按照公式來(lái)算應(yīng)該就是正的0.1033吧？ 還有老師這個(gè)key rate 和key rate duration是什么意思呀，是干什么用的呀
key rate 按照公式來(lái)算應(yīng)該就是正的0.1033吧？ 還有老師這個(gè)key rate 和key rate duration是什么意思呀，是干什么用的呀
這題除了求導(dǎo)，還有別的方法去算修正久期嗎
這題A選項(xiàng)，利率上升，價(jià)格不是應(yīng)該下降的少嗎？可是看字義是下降的多啊
為什么肥尾sigma上升？
請(qǐng)教老師，第17題，這里不是一般的bond么？為什么會(huì)用有效凸性的公式呢？解題切入點(diǎn)如何進(jìn)行，考試的時(shí)候，完全沒(méi)get到這個(gè)點(diǎn)，， 為什么不能用一般bond的凸性公式？
請(qǐng)教老師，第9題，老師在計(jì)算5年末的累積違約概率時(shí)是先算出來(lái)5年的平均lamda 這里為什么不能用 前3年的平均累積概率加上 后2年的累積違約概率 得出5年的累積違約概率？
老師最后一條例題可以麻煩再解釋一下嗎還是沒(méi)聽(tīng)懂
duration是現(xiàn)金流的平均回流時(shí)間的意思是不是投資本金的平均收回時(shí)間？投資本金以折現(xiàn)現(xiàn)金流為權(quán)重？
想問(wèn)一下這個(gè)題目答案給出來(lái)的這個(gè)Var方法 是？ 公式嗎？E(x^2)-E(x)^2 這個(gè)意思？
老師好，后面兩個(gè)操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個(gè)delta呀
第47題為什么不用30*90%=27，從右往左數(shù)第27個(gè)數(shù)，即-7呢？
第42題為什么不能這樣考慮：delta normal是計(jì)算的在確定置信水平下的最大損失，尾部的無(wú)法去衡量，但是確定置信水平下的最大損失是確定的，和尾部沒(méi)有太大關(guān)系呀，所以選B
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)框出的等式，是根據(jù)我們需求構(gòu)造出來(lái)的對(duì)吧？我們就是想得到這樣的w和lambda，并且指定了lambda按k次增長(zhǎng)；并且令最后結(jié)果等于1。 這些都相當(dāng)于我們?cè)O(shè)置的條件，對(duì)吧？
請(qǐng)問(wèn)American put的價(jià)格這里可以計(jì)算出來(lái)嗎？ 如果現(xiàn)在立刻行權(quán)是110-100？
程寶問(wèn)答
