金程問(wèn)答
第55題，UL等于1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差 還有credit var和var有區(qū)別么？這個(gè)貌似基礎(chǔ)強(qiáng)化班都沒(méi)說(shuō)呀，麻煩老師詳細(xì)講下這4個(gè)選項(xiàng)，謝謝
請(qǐng)老師講解一下，謝謝
為什么說(shuō)系數(shù)大的給到波動(dòng)率？沒(méi)記得老師說(shuō)過(guò)啊
想問(wèn)下 17題 雖然老師說(shuō)是因?yàn)閏onvexity求導(dǎo)計(jì)算量大所以算EC 考試的時(shí)候會(huì)明確給出來(lái)嗎？ 我嘗試用(??duration/??y)/p 沒(méi)有算出來(lái)??
老師，請(qǐng)講下這道題，還有這個(gè)題D答案說(shuō)參數(shù)法不需要假設(shè)正態(tài)分布圖，但是參數(shù)法不就是要正態(tài)分布嗎
老師，這個(gè)題不太明白，包括roll of three dice以及概率怎么算也不太明白
老師，2為什么不對(duì)，答案也說(shuō)產(chǎn)生VaR更靈活
老師，這道題只說(shuō)了均值回歸，沒(méi)說(shuō)above還是below，怎么就直接判斷重算的VaR＜原來(lái)的VaR
老師，請(qǐng)講下這道題
估值_百題55 老師講的不是很直觀 假設(shè)var在5%，那么肥尾比正態(tài)分布的的分位點(diǎn)，更加靠近兩側(cè)，因此對(duì)應(yīng)的var值更大，那不是應(yīng)該高估嗎？為什么理解的不對(duì)……
Keyrate01這里我有一點(diǎn)迷惑，為什么已經(jīng)有Delta Y 還要再乘0.0001
老師這里是賣(mài)出一份看漲期權(quán)為什么在價(jià)格為22的時(shí)候賺錢(qián)呢？
老師最后一問(wèn)是不是跟久期什么的無(wú)關(guān)啊，那怎么快速篩選出這種無(wú)用條件呀
老師，這里公式中分母的1+y/m可以麻煩解釋一下m是什么嗎
老師，為什么解題的時(shí)候老師將經(jīng)濟(jì)周期畫(huà)了一條起伏線，average就一定是信用質(zhì)量呢？應(yīng)該是平均經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)吧？
程寶問(wèn)答
