金程問(wèn)答
蒙特卡洛模擬基于正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù)嗎？是否要求數(shù)據(jù)滿(mǎn)足正態(tài)分布？
麻煩翻譯并解釋這道題謝謝
請(qǐng)翻譯并解釋這道題謝謝
請(qǐng)翻譯并解釋這道題謝謝
老師，如果這里是short position,gamma is negative, then delta-normal的計(jì)算就是偏低了， 因?yàn)樯贉p了一個(gè)負(fù)值。和蒙特卡洛模擬法比較起來(lái) which is accurate, delta normal is lower. 對(duì)嗎
這考的概率大不大呀，感覺(jué)有點(diǎn)偏，雖然是書(shū)上的內(nèi)容
delta中性是什么意思？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下。謝謝老師
這里dp是啥，還有前邊那個(gè)VaR公式里邊，dP和df代表的是什么？
這道題的q不用管么？一般不是要在S0上做調(diào)整？
3.6*10000000*0093=334800吧？
是不是說(shuō)反了？ 持有期權(quán)，多頭，是＜0吧 賣(mài)出期權(quán)，空頭，是＞0吧
隨時(shí)時(shí)間臨近，折價(jià)債券價(jià)格要上升至面值、溢價(jià)債券價(jià)格要下降至面值吧？老師是不是說(shuō)反了？
隱含波動(dòng)率的公式是啥來(lái)著
d1根據(jù)公式可以求出來(lái)吧？查表和線性插值法計(jì)算出來(lái)具體的delta數(shù)值？
這個(gè)老師解釋350是未來(lái)的價(jià)格，不太對(duì)吧？350不是期權(quán)的價(jià)值？22000是標(biāo)的指數(shù)的價(jià)值。
程寶問(wèn)答
