老師，請講下這個題，另外為什么考慮久期以及凸性后不是兩因素
老師，麻煩講下這道題
老師，請講下這道題
為什么level and slope也是利率因子呢，因為斜率是美元久期嗎？level又是什么呀
老師，這題的解釋，分紅下降，股票價格為什么下降？
為什么溢價債券到期時間增加ytm增加，同時折價債券相反
D選項為什么不能是相等的？
這里EUR不是基礎(chǔ)貨幣嗎？那么本幣不應(yīng)該是EUR嗎？為什么EUR是外幣呢
老師，計算ES時，分子上為什么是6*1%？1%的概率下?lián)p失為什么是6
老師畫的圖是什么意思？
既然可以設(shè)一個未知數(shù)作為權(quán)重 是不是其他題也可以這樣？兩個組合的權(quán)重相加總是等于1？
老師，答案說隨著到期日更近，delta應(yīng)該負的更多，那為什么舉例里今天delta0.57下周0.56了呢，不是應(yīng)該0.58嗎，這個題不太明白
老師，麻煩講下3和4選項為什么對
EWMA與MA模型有關(guān)嗎？怎么看？殘差是方差？殘差是標準誤，那應(yīng)該是標準差吧？公式也不一樣，感覺不太對。。
66題如果是考慮空頭方的期權(quán)VAR值的話，是不是說的有點太絕對了，如果是short option的話，gemma肯定是負的，如果用線性估計法不考慮gemma的影響此時VAR值應(yīng)該是預估的偏小吧？因為gemma是負的，如果用delta-gemma法計算，負負得正第二項的gemma計算出來是正數(shù)，對于VaR是有提升的影響，答案中說用線性估計法總是偏高的，這個說法是不是太絕對了？
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