B選項中standard deviation 如果σ.等于0的話 那方差不是正好等于0嗎
老師 Question 4里面-1.5的時候為什么是6.68%？
B，選項。是沒有這個公式還是公示寫錯了？如果寫錯了正確的公公式又是什么？
請問第二個，they both specialize in capturing only the random movements in time series data. 是只有AR模型可以做到only random 嗎？那么視頻中寫的MA是代表什么意思？
最后那個0.047用0.47代替，是什么原理？N不是已經(jīng)求出來了嗎？10000多啊
老師，這一題是怎么判斷是positive還是negative的？
請問老師，這里問題寫在第二圖，謝謝
請問老師，我記得好像以前說過，n提高，type 1 和2錯誤都會減少。但是這里好像解釋的也有道理，n提高，標準誤減少，那么容易被拒絕，所以一類錯誤提升。請老師幫助理解一下，謝謝
請問此處的V[Yt]為何等于tσ2, 而不是等于V[Y?]+tσ2 呢？是否此處的V[Y?]等于0呢，如果是的話也麻煩解釋一下，謝謝。
老師，您好，第三題，我用計算式COV（A，B）=E（AB）-E（A）E（B） 算出來是選A呢，為什么與定義式算出來不一樣呢？另外這里為什么要默認用樣本方差呢？
老師, 在6.Question中為什么0.979有%? 0.979不應(yīng)該是一個數(shù)據(jù)嗎？
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師您好，選項C和Ｄ不理解
請問老師平時說到的回歸模型，該模型指的是帶有殘差的散點的表達式呢，還是說不帶殘差的直線的表達式？
您好，圖中第二張表格里，標準化之后的條件概率是怎么算到的？
程寶問答
金程問答