這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個(gè)公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
老師，凸性調(diào)整的公式是哪個(gè)？我知道forward rate=futures rate-0.5*sigema^2*t1*t2，但是具體ca是指哪段呢
已知美元凸性，計(jì)算凸性為什么要再乘以價(jià)格63.98%
在這里求占比，為什么不用單個(gè)因子的標(biāo)準(zhǔn)差/總標(biāo)準(zhǔn)差呢？而要用方差來表示
額忽略我的問題，麻煩老師了
這里從哪里能看出來這是一個(gè)含權(quán)債呢？為什么價(jià)格變化還要加上凸性？
在這里p?和p減，哪個(gè)是大價(jià)格哪個(gè)是小價(jià)格？
請(qǐng)教老師，一階導(dǎo)和二階導(dǎo)分別什么含義呢？為什么一階導(dǎo)就是美元久期而不是修正久期呢？二階導(dǎo)在這里也是在一階導(dǎo)的基礎(chǔ)上又除以P和deltaY了呀？衡量的彼此之間的百分比，所以一階導(dǎo)為什么不能是修正久期呢？
為啥in-the-money和out-of-the-money時(shí)，gamma趨近于0呢？
老師，這道題的匯率關(guān)系還請(qǐng)幫忙解答。一開始a付給b本金175m的usd，而且是付6%的gbp,在這里我就模糊了，為什么給付關(guān)系一會(huì)兒usd一會(huì)兒gbp，看了答案才知道原來usd全歸usd算，gbp全歸gbp算，那題目里還講receive，pay干嘛呢
不理解這里求倒，請(qǐng)教老師
請(qǐng)教老師，如何理解在向下結(jié)構(gòu)中，YTM在S的上面呢
delta normal VaR說的是delta normal估計(jì)，還是delta gamma 估計(jì)啊？還是說的包括兩者？老師用的公式好像是第二種??？
delta normal VaR說的是delta normal估計(jì)，還是delta gamma 估計(jì)??？還是說的包括兩者？老師用的公式好像是第二種??？
當(dāng)ρ＜0時(shí)，用相關(guān)系數(shù)算出來的VaR值，應(yīng)該是低于單純用平方根法則計(jì)算出的VaR值吧？此時(shí)用平方根法則應(yīng)該是低估的吧？（那考慮相關(guān)性和不考慮相關(guān)系數(shù)是不是都是用的平方根法則??？）
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