請問老師，1、這題是怎么確定要用三步二叉樹的？2、是不是一般題目如果給了P的概率就不用再計(jì)算了？題目中的P是怎么得來的呢？跟用u、d計(jì)算出來的區(qū)別是什么？
你好老師 為什么b 利率更低 putable難道不是因?yàn)槔噬仙?價(jià)格下降 才要回售的嗎
老師您好，這個(gè)公式講義也沒有吧……
老師您好，題目用的公式講義上沒看到啊……
老師您好，為什么要用30*0.1，按照梁老師上課講的，不應(yīng)該就是數(shù)第10個(gè)數(shù)-3嗎？
老師您好，例題中老師用的公式跟講義不一樣么？T不是10？
老師您好，這題的CD選項(xiàng)不懂什么意思……
老師您好，求標(biāo)的資產(chǎn)的VAR，圖片兩個(gè)公式是一樣的嗎……謝謝
老師這里的滿足coherent條件的權(quán)重的要求我不是很明白，請看圖，我是否哪里理解錯(cuò)誤了？
老師 指數(shù)點(diǎn)是標(biāo)的資產(chǎn) atm情況下 執(zhí)行價(jià)格K 就認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)有K個(gè)指數(shù)點(diǎn)嗎
老師，這一步英文表述我不明白（紅字），麻煩解答 謝謝
請問這里是怎么確定使gamma neutral后 帶來的delta變化是大于0的？
為什么是dollar convexity
請問這里的short call 的delta 不是小于0嗎？那為什么call options是0到1，沒體現(xiàn)這部分的delta？另外請問怎么確認(rèn)delta區(qū)間是0到1的？下面short put也是delta大于0，但short options圖中也沒顯示大于0的部分，而且也不知道為什么區(qū)間是-1到0？
老師為什么在這里說無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)股票option價(jià)格沒有影響？ 那對(duì)其他option價(jià)格是有影響的嗎？
程寶問答
金程問答