另外老師，按照圖中最上面的例題的解題方式，中間圖是否也可以寫成最下面的式子（假定coupon按都ytm去再投資）
這道題我聽得不是很懂。
老師 這里算FV為什么不是用計(jì)算器的BGN模式算？
老師，為什么這個(gè)ppt上，后面利率變化和價(jià)差變化不用加上1塊錢的coupon呢？1年后不是都會收到這個(gè)coupon嗎
老師 有效久期和凸性不是可以度量含權(quán)債券么？
老師 這道題我算出來w1是0.2037，w2是0.75，這樣算和標(biāo)準(zhǔn)答案差太多。但是我看解答是保留一位小數(shù)。
怎么理解，如果只剩下最后一期，它的久期也等于maturity
這道題是哪里看出來用spot rate折現(xiàn)的？謝謝
久期就是讓我們可以快速知道收益率變動給債券價(jià)格帶來的影響；如果不用久期來推倒因收益率的變化引起的價(jià)格的變動多少，而是用未來現(xiàn)金流以（Y+??Y）來折現(xiàn)求現(xiàn)值，從而知道價(jià)格的變化，這樣也是可以的吧？只是過程比較復(fù)雜。而且在現(xiàn)實(shí)生活中，都是要先知道債券最終給我們帶來多少現(xiàn)金流才能計(jì)算出YTM
你好老師 為什么會提前行權(quán) 美式
你好老師 為什么二叉樹歐式不算中間 只算期末 美式要算中間 謝謝
老師，這道題在解答的時(shí)候有問題，首先“b-”的"pd和lgd"和“b”的"pd和lgd"是不同的，但是老師把這兩個(gè)數(shù)值均以pdi和lgdi進(jìn)行相等的比較；第二，第二個(gè)資產(chǎn)為什么敞口就是100m呢？有沒有可能是100m乘以50呢？謝謝
這題的市場利率就被認(rèn)為是YTM吧？
為什么是1/32呢
1.5是怎么得出來的，3%是不是沒有用
程寶問答
金程問答