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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么不考慮正負(fù)，第一個(gè)是short頭寸，需要流動(dòng)性，所以是正，第二個(gè)是long頭寸，是負(fù)？
請(qǐng)問老師，coherent risk measures 中 1st monotonicity 性 用中文表示：資產(chǎn)A收益小于等于資產(chǎn)B收益 但是 資產(chǎn)A風(fēng)險(xiǎn)大于等于資產(chǎn)B風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)嗎？
沒有看懂這里套利定價(jià)模型的公式體現(xiàn)的套利在哪里？如何將舉的西瓜例子與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因子結(jié)合起來？
請(qǐng)把夏普，特雷諾，索提諾，信息，阿爾法比例的大小和價(jià)格高估低估的關(guān)系一次性整理說明一下，謝謝。
E（S）=σ∧2？請(qǐng)問無偏性應(yīng)該如何理解，標(biāo)準(zhǔn)差是一階，方差是兩階，這兩個(gè)相等怎么對(duì)應(yīng)起來呢？
這里的第二條假設(shè)是否可以理解為利率的波動(dòng)性在同一個(gè)路徑上是不會(huì)變化的？
老師，這個(gè)彌補(bǔ)性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績(jī)費(fèi)還會(huì)再還給投資者？
老師，在大數(shù)定理中只是強(qiáng)調(diào)當(dāng)樣本容量足夠大時(shí)，樣本均值趨向于總體均值，這里只提到了均值是嗎？而一致性是一個(gè)延伸是說樣本容量足夠大時(shí)波動(dòng)率會(huì)趨近于0，大數(shù)定理和一致性的區(qū)別是一個(gè)說的是均值，一個(gè)說的是方差嗎？
請(qǐng)問老師，這道題為何沒有考慮指數(shù)分布的無意記性呢？在指數(shù)分布計(jì)算累計(jì)概率（而非聯(lián)合違約概率時(shí)）不是應(yīng)該考慮無記憶性嗎？做題時(shí)猶豫了很久t應(yīng)該是幾。請(qǐng)問老師這里如何理解計(jì)算指數(shù)分布的累計(jì)違約概率而沒有考慮無記憶性？
老師，有點(diǎn)混淆MDP和無記憶性了，能解釋一下么？MDP是聯(lián)合概率（要同時(shí)計(jì)算t1不違約且t2違約的概率），無記憶性是條件概率（給定t1不違約的條件下，計(jì)算t2違約的概率，相當(dāng)于MDP是公式中的分子），可以這樣理解么？
老師，想問問為什么1st to default CDS的價(jià)值比2nd to default CDS要高呢？還有就是為什么相關(guān)性降低，1st的價(jià)值會(huì)下降而2nd價(jià)值會(huì)上升呢？另外，如果我買的是1st的CDS,但是由于相關(guān)性為-1，第二個(gè)違約了，第一個(gè)沒違約，那么會(huì)賠付嗎？
老師，請(qǐng)問一下關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)控那部分，先buy再sell back的過程中， buy是業(yè)務(wù)部門做的事情對(duì)吧，然后再sell,這個(gè)動(dòng)作到底是業(yè)務(wù)部門做的，還是司庫部門做的？我覺得應(yīng)該是司庫，畢竟他是負(fù)責(zé)產(chǎn)生流動(dòng)性的。不知道這樣想對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問老師，二叉樹只寫了兩個(gè)變化后的可能性，所以低估了風(fēng)險(xiǎn)，但是老師在舉例真實(shí)情況的時(shí)候直接兩期都用了8%進(jìn)行折現(xiàn)，那這種情況不應(yīng)該更加低估風(fēng)險(xiǎn)嗎，第二期的折現(xiàn)率就只寫了一種可能性，請(qǐng)問這里應(yīng)該如何理解？
老師，number of failures怎么理解，不是X嗎？x（異常值的個(gè)數(shù)）上升，那么得到的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值也應(yīng)該上升??？如果統(tǒng)計(jì)量越大不是應(yīng)該越有可能拒絕原假設(shè)嗎？即一類錯(cuò)誤可能性上升，那么二類錯(cuò)誤可能性下降，那應(yīng)該是增強(qiáng)了power of test??？
請(qǐng)問老師，所說的高風(fēng)險(xiǎn)高收益，這里面的高風(fēng)險(xiǎn)是指beta值很高嗎？如果貝塔值很高的話，只能說明是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性很高呀？如果是充分分散化的特定風(fēng)險(xiǎn)idiosyncratic，也就是只保留了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那此時(shí)應(yīng)該沒有任何的預(yù)期收益了?。?
程寶問答
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