另一個(gè)問題就是，期貨合約的定義不是說在0時(shí)刻以0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格作為T時(shí)刻交割的期貨價(jià)格嗎？那曲線中的一開始的Spot price為什么不等于foward price？
這里如果在期貨到期那一天的現(xiàn)貨價(jià)格等于期貨價(jià)，那么做空做多方怎么賺錢呢？
D選項(xiàng)為什么經(jīng)濟(jì)資本要求小于監(jiān)管資本 它的經(jīng)濟(jì)資本又更大？監(jiān)管資本的要求是高于經(jīng)濟(jì)資本的嗎？如果要求高不就相當(dāng)于監(jiān)管資本會大于經(jīng)濟(jì)資本了嗎？如果經(jīng)濟(jì)資本留的大于監(jiān)管資本，不就相當(dāng)于他做了高風(fēng)險(xiǎn)投資比他能承受的范圍大 所以才會預(yù)留出更多的經(jīng)濟(jì)資本 C選項(xiàng)的錯(cuò)誤原因是什么呢？講義里寫的就是prohibit the transfer of information from one part of the bank to another
習(xí)題冊495為什么選的是D 這里asset表示的是收浮動 或是收固定嗎
怎么理解1 long+short有基差風(fēng)險(xiǎn) 而2 long+long卻沒有
請問老師，這里完整一段AI計(jì)算是不是應(yīng)該用（180-74）/180，182天從180天往前查，在0時(shí)刻不是付過coupon了嗎？這段AI為什么還要用182？
習(xí)題冊405 為什么答案算第2年的spot rate時(shí)，第一年利率用第一年spot rate折現(xiàn)
QBP和QFP的應(yīng)計(jì)利息不一樣為什么就相互抵消了呢？
這里應(yīng)該是-P=-C+S0-PV（K）吧
用黃線畫中的數(shù)據(jù)是怎么算出來的能詳細(xì)說一下嘛？
老師，410題的解析我用紅色框起來的部分是什么意思，為什么要100除以98.6
根據(jù)數(shù)據(jù)算出來是584.61啊？
所以這道題是什么意思呢 DV01是什么意思？在考察提前償付和哪個(gè)的變化方向像是相同的？
可以以exercise1.2為例講一下計(jì)算器的按鍵嗎？怎么直接算出BAL PRM INT呢
call1 on call2，哪個(gè)是里層option，哪個(gè)是外層option呢？
程寶問答
金程問答