金程問(wèn)答
為什么這里價(jià)格可以直接相加
8.91%這個(gè)沒(méi)看明白，為什么用0.45/5.04計(jì)算出來(lái)的就是continuous compounding的儲(chǔ)存成本啊
第一種類(lèi)型期貨價(jià)格隨著時(shí)間上漲，第二類(lèi)雖然是fp＞sp但是期貨價(jià)格隨著時(shí)間下降不是就矛盾了嗎？
老師，523題算出了p?s不等于c?k后，之后的思路是什么呢，怎么看套利
老師，537題怎么理解
老師，557題那個(gè)算保證金，解析的式子看不懂，感覺(jué)講期權(quán)的時(shí)候沒(méi)提過(guò)
老師，555題解析中那個(gè)公示call減去put等于forward是什么意思，買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)不是這樣的吧
請(qǐng)問(wèn)為什么執(zhí)行價(jià)格越低，期權(quán)費(fèi)越高
精 老師，526題怎么理解，解析看不太懂
請(qǐng)問(wèn)最后一行公式的Q是什么意思，就是例題中的R（rate)么
請(qǐng)問(wèn)為什么分紅越多標(biāo)的資產(chǎn)越小
老師，這里實(shí)際利率為什么不是1％呢？
老師，553題為什么stock那里還可以賺2元，不是只有期權(quán)費(fèi)那里賺了3元嗎
老師，549題怎么理解，怎么看限制了上行和下行風(fēng)險(xiǎn)
這里的bid在前導(dǎo)課說(shuō)是投資人角度是賣(mài)出，為什么這里是買(mǎi)入？
程寶問(wèn)答
