這個題怎么做，看不太懂
這個題目2不是很理解，說roll的過程不收利息和本金，那下面一句，在一月買，二月roll，怎么一月也不收到本金和利息了呢
這里的FV為什么是0
A選項并購套利不也涉及到購買被并購公司的股票嗎？然后D選項專事賣空策略，做空不是借入股票后賣出嘛，應(yīng)該沒有增加equity的敞口呀
B選項，遠(yuǎn)期合約的違約概率更高，風(fēng)險補償補償更多，所以價格比期貨合約更高，這個思路為啥不行嘞？
為什么這題的floating的coupon只有一期？
老師這個公式是不是會適用于很多地方，因為我記得關(guān)于exchange rate那個計算也用到了這個公式，能不能幫忙總結(jié)一下使用場景
這題用BSM模型算可以嗎？如果可以請給出步驟，我算出來是725左右。
老師，這公式怎么出來的。
這題咋做的，看不太懂
這題咋做，沒看懂什么意思
為什么前面在計算payoff的時候，把連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成了季度復(fù)利，而最后在折現(xiàn)求value的時候又用連續(xù)復(fù)利去折現(xiàn)？
這題說的是期貨的價格比遠(yuǎn)期要低、A期貨比遠(yuǎn)期更加標(biāo)準(zhǔn)所以價格更低、B、遠(yuǎn)期更加可能違約所以價格高、我覺得A、B都是對的
做多是什么意思
請問這里的無風(fēng)險利率不是年化利率么？對k折現(xiàn)的時候為啥不是2.5%呢？
程寶問答
金程問答