1.這道題中的投資者從哪里看出不是利率上升后做多的投資者？ 2.選項中的2000可以算出來嗎？
1.所以這個94在這里是什么作用？ 2.這一頁最下面那句話是什么意思？和這個表格有什么關(guān)系？
老師 這道題還是不明白
這個p(S,r)這個寫法是什么意思？
請問這一頁的內(nèi)容只記公式和結(jié)論，推導(dǎo)過程聽不懂會影響考試嗎？
遠期利率=期貨利率-凸性調(diào)整，這個公式在應(yīng)用時候需要先調(diào)整天數(shù)、再調(diào)整到連續(xù)復(fù)利情況下去計算遠期利率。為啥本題要把連續(xù)復(fù)利換算為一般復(fù)利去求解呢？
完全看不懂她是怎么得出DV01的計算公式的，請再講一下謝謝。 這個人講得太爛，定義也不講清楚，講的話前言不搭后語，我恨死這個人了
所以duration的定義是什么？是一個比率嗎？是一段時間嗎？她講的太混亂
她在DV01=1bp(0.01%)那里的下面寫一個德兒塔y撇是什么意思？
那么bond yield 要從哪知道呢？
QBP這里，市場利率r和價格p之間正相關(guān)負相關(guān)為什么會和6%有關(guān)系？
為什么這里沒提low-yield?
這里的百分之六不是假設(shè)的嗎？怎么成固定的了？
如果cost 是負的的話，選絕對值大的那個對吧？
如果這個time to maturity是類似7.5個月這樣的呢？是取9個月這樣較大的還是6個月這樣較小的？
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