我記得之前說T-bond T-note T-bill專指美國國債？那現在這課的意思是說什么都可以指？謝謝
這道題通過看其他人的提問，我理解了 但之前有些題目中的月利率（按月復利）轉為年化利率，或者年化利率轉為每月的利率都是單利計算而不是復利，（老師的回答是“效率和準確性的取舍”）那么什么時候在“取舍”中去準確性？
這道題無風險收益率那里的“flat”在FRM中是什么意思？加和不加有什么區(qū)別？
老師請問為什么調整eurodollar futures至FRA時，futures 價格與利率呈反向關系呢？什么時候是正向關系呢？
請問這里的Em是什么
YTM和interest rate 之間有什么聯系？什么情況下相等？請詳細解釋一下，謝謝老師
麻煩再講一下無風險利率為什么是成本？
從公式可以看出，futures rate>forward rate，forward rate 與forward price是什么關系，futures price 有時大于forward price，有
futures rate 有約定是離散利率還是連續(xù)復利嗎，如果計算連續(xù)復利下的forward rate，如何轉化，同時，一年按多少天計算？
1.為什么這里都是forward price 而沒有future price? 2.如果這個commodity asset既有l(wèi)ease rate 又有convenience yield,或者又有l(wèi)ease rate 又有storage cost那么應該用哪個公式？
這個known cash income和下一頁的yield其實只是一個東西的兩種表達方式對吧？
這里的這個"known cash income"在實際中可能是什么呢？
在哪里切換老師？
上一頁ppt寫expected future spot price of an asset ,也就是說這兩頁的ppt的內容不適用于commodity嗎？
為什么這里用的公式只是之前的ppt中的很多種中的一種？
程寶問答
金程問答
