金程問(wèn)答
老師 70題 哪里看出來(lái)求的是es??？沒(méi)有寫(xiě)expected shortfall啊
老師，請(qǐng)問(wèn)options on currencies和options on futures的c和p這樣算對(duì)嗎？鉛筆的部分
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題它通過(guò)計(jì)算股票的VAR值映射到期權(quán)上，為什么不用乘以期權(quán)的價(jià)值六塊錢(qián)呢?
如圖所示，1題，問(wèn)： 1、既然執(zhí)行價(jià)格X=90，作為call怎么可能最大價(jià)值還是So=100，呢？ 2、既然So=100，作為put怎么可能最大價(jià)值還是X=90，呢？ 我很疑惑啊，老師？
EL=PD*LED*EAD,分別是什么？這個(gè)公式在哪里有講過(guò)？本節(jié)沒(méi)有講過(guò)啊
麻煩老師，給我列一下，關(guān)于“買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)公式”的一些變形、拆分方式，吧，謝謝老師。
47min，transaction-by-transaction是什么意思？
這道題問(wèn)的是用delta-normal的方式來(lái)詢(xún)問(wèn)以下答案那個(gè)正確，為什么要引用delta-gamma的關(guān)系式？而且b選項(xiàng)，之前老師講過(guò)，delta normal本來(lái)就不是100%準(zhǔn)確，delta-gamma才更加準(zhǔn)確一點(diǎn)，這樣的話(huà)不應(yīng)該是understate么。這道題的講解確實(shí)有點(diǎn)蒙圈了，題問(wèn)的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋?zhuān)?c和d用delta-normal解釋?zhuān)瑳](méi)太懂。。
老師幫忙推一下第一張圖片里的等式，我不是很明白
老師，748題怎么做出來(lái)的呀
請(qǐng)問(wèn)老師單因子模型里u的取值代表什么
25min，為什么cov(U1,U2)=a^2·西格瑪F^2？？？？cov的計(jì)算公式是什么？？
14min的時(shí)候，視頻中老師說(shuō)的：“阿爾法是指標(biāo)準(zhǔn)差在組合中的占比“，這句話(huà)是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師，全局估計(jì)法(非參數(shù)法)里面包括了，蒙特卡羅模擬和歷史估計(jì)法。但是非參數(shù)法不是不含假設(shè)嗎？但是蒙特卡羅模擬要進(jìn)行分布假設(shè)？還有蒙特卡洛對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子建模分布（任何分布）最后又為什么會(huì)說(shuō)蒙特卡羅模擬服從正態(tài)分布？
D選項(xiàng)，為什么說(shuō)exchange rate correlation are unstable 說(shuō)明的是相關(guān)系數(shù)的上升？？？
程寶問(wèn)答
