金程問(wèn)答
老師，定價(jià)公式的分母好像差不多，想問(wèn)一下spot rate和y之間的關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)老師??y和0.0001是什么關(guān)系呀？他們是相等的嗎
置信水平和VaR值對(duì)應(yīng)關(guān)系在哪里看？？
33min，stock的VaRs值是怎么算的？這個(gè)公式在哪里講過(guò)？？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)負(fù)數(shù)的查表，比如N(0.0228)通過(guò)查表得出來(lái)的數(shù)是50.8%，那么N(-0.0228)使用1-50.8％=49.2%得出，還是用1-0.0028=0.9772，然后用N(0.9772)查表得出83.4%
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題他分別給每一個(gè)var值對(duì)應(yīng)的權(quán)重，不用將權(quán)重代入其中嗎？var的計(jì)算和波動(dòng)率有一定關(guān)系，在計(jì)算方法上不是相類(lèi)似嗎？如果算波動(dòng)率的話(huà)，他們都是波動(dòng)率乘以對(duì)應(yīng)的權(quán)重的呀
老師這里講的我沒(méi)有很理解。barrier option這部分是的vega,是不是不論long down,long up,還是short down,short up，最后barrier option的vega值都是小于零的？
4min30second，example中求1%significance level的VaR，計(jì)算中用到的2.33是1%的還是99%的的分位點(diǎn)呀？？？？
這道題目的C選項(xiàng)還是不是很明白，希望老師再給我講一下，謝謝老師！
這題是不是選項(xiàng)反了 下限的差值是5.13上限的差值是5
14min47second時(shí)候，老師說(shuō)delta在at-the-money的時(shí)候變化最大，怎么看出來(lái)的？？？二次求導(dǎo)嗎？那也不太對(duì)啊
9min51second，put options的delta的范圍是-1到0，但是右邊的表格中 short put的delta可以大于0，這不就和-1到0的范圍相矛盾嗎？？
8min51second，為什么long call 是0和1？？
老師，為什么算賺的費(fèi)用時(shí)就要用55%-2%的管理費(fèi)，難道55%里包含了管理費(fèi)？是怎么樣的邏輯？謝謝
stop lossing strategy是如何對(duì)沖的，老師可不可以講一下具體的過(guò)程，，，？？謝謝老師！
程寶問(wèn)答
