金程問(wèn)答
13題，選項(xiàng)C,上漲敲入，目前價(jià)格是100，障礙價(jià)格是110，還沒(méi)有敲入，不能說(shuō)期權(quán)是下降的，一旦達(dá)到110的價(jià)格之后，S價(jià)格下降，期權(quán)上升，不是對(duì)的嗎
這道題目涉及的in the money 和 delta-1 0 ＋1，這些在哪里有講過(guò)啊，本節(jié)視頻沒(méi)有涉及呀？
35minD選項(xiàng)，這里用implied volatility怎么解釋?zhuān)浚?
到期如果執(zhí)行的市場(chǎng)上的股票的總市值=NS＋MK，這句話不是很理解，市值和股票價(jià)格有區(qū)別嗎？？？
課上老師提到此duration可以通過(guò)前面算出來(lái)，我一直沒(méi)算出結(jié)果，能否提供一下計(jì)算步驟呢。另外，為什么這里的duration老師說(shuō)是effective duration呢？
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，KR01（1）為什么對(duì)應(yīng)2年期，KR01（2）為什么在這里對(duì)應(yīng)5年期呢？
這里是用看漲期權(quán)來(lái)構(gòu)造的，那如果題目中說(shuō)的option是看跌期權(quán)呢？？？
這里用covered call策略來(lái)構(gòu)造組合，目的是為了表示該組合的價(jià)格嗎？？？
老師，請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)87頁(yè)的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來(lái)的值和答案不同。
請(qǐng)問(wèn),為啥是R3/2?不是3呢?應(yīng)該是3期啊
若T=2年，那么一步二叉樹(shù)=2，兩步二叉樹(shù)=1，對(duì)嗎老師？？？
16min這里西格瑪^2△t=…………沒(méi)看懂
風(fēng)險(xiǎn)中性是什么？？？以前在哪里講過(guò)呀？？
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)求導(dǎo)針對(duì)的自變量是什么？
35min這道題目，為什么不可以先分別算這四個(gè)債券分別的delta y，然后再按照權(quán)重相加呢？結(jié)果算出來(lái)是錯(cuò)誤的。
程寶問(wèn)答
