30min處，老師說題目中沒說明的話，付利就和付息一樣的方式，這里的付息和付利是什么意思呀？？不是一個(gè)意思嗎？？
這道題我的理解是：題干先是說明了operational risk的定義是什么。然后問這個(gè)定義受到質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了什么？但是我覺得如果選A的話，不就意味著operational risk受到質(zhì)疑的原因是這個(gè)定義排除了市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。但是市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不正好應(yīng)該是被排除在操作風(fēng)險(xiǎn)的定義之外的嗎？換句話來說，排除了市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，不是應(yīng)該不受到質(zhì)疑嗎？
老師，請問算出來結(jié)果是aiaj，為什么說是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個(gè)呢？
老師，這題我的理解中，這個(gè)put price = 42＋1.06, 因?yàn)?.06是value； 然后那個(gè)call price是用算出的58.3013 - strike price = 16.3，答案是一樣的，就想問一下這個(gè)理解是否正確呢 總結(jié)問題就是：put price是等于strike price ＋ value 還是等于value呢？
為什么P PORTFOLIO 是129
不同債券的同期限的折現(xiàn)因子都一樣嗎？
請問老師， if yield is measured with continuous compounding, the macaulay duration ia thw correct valievod d. 這句話怎么理解，謝謝
老師，請問bsm定價(jià)公式里，d1的公式，分子上后面是t次方，還是乘以t呢？
請問這里的st指什么
老師，請問VaR是如何確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的？ （Identifying key risk factors in a portfolio）
計(jì)算兩年期違約概率是在第一年不違約的前提下吧？即應(yīng)該剔除第一年違約的情況。
老師，43題a選項(xiàng)，還是不清楚，老師的解答公示沒有體現(xiàn)“有效”久期和凸性 請老師解答
vega的量化計(jì)算也在考綱里面？
老師，第41題，為什么引入負(fù)的delta就是要賣出標(biāo)的物，引入正的delta就是買入標(biāo)的物呢？
老師，第36題沒聽懂。比如a，為什么delta小于0是賣出標(biāo)的資產(chǎn)？需要被對沖的是short put，在put的基礎(chǔ)上再賣出標(biāo)的資產(chǎn)嗎？然后b，既然是線性和非線性對沖不充分，那a也是期貨，就可以和期權(quán)對沖呢？c懂了，但是d也不懂，gamma=delta變動除以股票變動，option可以理解因?yàn)閐elta和option有關(guān)系，但是為什么要加入期貨呢？麻煩老師解答，謝謝
程寶問答
金程問答