選項d是什么意思？怎么錯了？
這題怎么做？
這里的note是在說什么？ 4.912 1.77 都是怎么算出來的？
1 這道題里里的call option怎么算？沒有給K的值??？ 2 a grant equal to 4% of outstanding is competitive這句話怎么理解？
這道題不是說short一個covered call嘛？-C+s=-P+k 中short所指的只是call option ,而不是整個等式嘛？
Strip指的是債券剝離，和期權(quán)有關(guān)系嗎？strap是什么？
Vertical spread 哪里有講到嘛？我沒看到過。 另外第四個選項中 為什么賣出的是相同的strike price？不是 （k1+k2)/2嘛？
這道題里Rfc應(yīng)該是美元吧？那調(diào)整s0的價格應(yīng)該是用美元的無風(fēng)險利率?。縫vk折現(xiàn)用的應(yīng)該是澳幣吧？我的理解錯了嗎？
怎么得出call option cheap的結(jié)論的？2.25+22是什么？
延遲好嚴重 加上老師語速又快 講的和寫的不一樣，總是要退回去重看?。?
第十題，為什么不用一般復(fù)利做？題意里也沒講連續(xù)復(fù)利誒 謝謝
第八頁，第一個計算式，為什么括號里的0.06不除以4？
老師，希臘字母中，theta在一天-多天轉(zhuǎn)換中是不適用平方根法則的嗎？哪些適用，哪些不適用？
為什么不選擇B呢？at the money,說明delta=0.5,類似于我持有2份call，賣出一份stock。如果S穩(wěn)定上漲，期權(quán)變?yōu)閕n the money,delata>0.5，此時期權(quán)價值的增加將大于股票價格的增加，我的收益一直增加。
如果有分紅的話，時間價值實在K=S*e^(-qt)時候最大嗎？
程寶問答
金程問答