這道題目，為什么不能直接用計(jì)算器直接算，pv=-20，pmt=1.8，i/y=8，n=30，直接計(jì)算fv，再做收益測(cè)算
老師，能幫忙解釋下upward-sloping跟downward-sloping情況下，三種利率曲線的大小關(guān)系的推導(dǎo)過程或者原理嗎？
老師，66題在計(jì)算組合的VaR值時(shí)，不用再考慮單個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重了嗎？題目中給出的42%of fixed income investment and 58%of equity investment是沒有用的嗎？
老師，請(qǐng)問這道題臨界值為什么是-1.82%，而不是-1.76%呢？
還是不明白什么是stress metric
Trustees can only perform the actions indicated in the indenture, but are typically under no obligation to exercise the powers granted by the indenture even at the request of bondholders. 老師請(qǐng)問這句話什么意思
老師 34題 我寫的是對(duì)的嗎 為什么老師說forward是e的-qt次方？是我少了負(fù)號(hào)嘛， 謝謝
永續(xù)年金，c和y各是什么？
例題2里面，vars這是什么公式？px分位點(diǎn)x風(fēng)險(xiǎn)？
這道題巴塞爾解釋的是operational risk， 為什么說他排除了credit 和 market risk呢？ 這三者應(yīng)該是并列的呀
這個(gè)第二題考的東西我明白是期權(quán)的上下限，但問題我覺得問的有點(diǎn)奇怪。他問的是兩個(gè)期權(quán)上下限的差值，兩個(gè)期權(quán)上限減上限的差值應(yīng)該是5，下限減下限的差值應(yīng)該是5.13。和選項(xiàng)相反，如果問的是差值的上下限的話，答案也不對(duì)。
N（d1） N（d2）的值都是需要通過查表得到嗎 考試的時(shí)候會(huì)給表的嘛
請(qǐng)問為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
請(qǐng)問老師 這個(gè)藍(lán)色劃線部分是怎么得出來的 整個(gè)式子的推導(dǎo)過程都沒聽太明白 能不能解釋下每個(gè)字母代表的意思和推導(dǎo)過程 謝謝
dp*p/dy不是等于duration嗎 怎么又等于convexity了呢？ 然后美元convenxity又是啥？是convexity除以p？
程寶問答
金程問答