我記得之前有一種題是利率的轉換，2%是按半年復利的利率，不需要將其轉換成按年復利的利率嗎？怎么判斷是什么時候才需要進行利率的轉換呢
請問老師這道題在PPT的哪里啊，2025考綱還考這個嗎
cash received =QFP×CF+AI 沒理解
請問連續(xù)復利的情況下，即期利率和折現(xiàn)因子的轉換公式是什么？
options on currency 的公式是啥啊，幫忙寫一下
currency option的定價公式是啥呀，視頻課程與教材中沒寫
為什么是10次方，是什么公式嗎
R2是越大，模型擬合程度越好是嗎？R2越大越好對嘛
adjusted R2是越大越好嗎
期貨無套利定價中，計算報價時現(xiàn)價為什么要加成本或減收益
老師好，多頭看漲期權頭寸的收益是有下限的，損失最多不會超過期初支付的期權費（若S < K，看漲期權多頭可以選擇不行權，最大損失 = 期權費）。但是其收益并沒有上限，標的資產(chǎn)漲的越高，期權收益越高。因此，看漲期權多頭的收益是正偏的。 不理解的點在于，右偏是偏離右，大部分面積在左側，在右邊有較長的尾巴。但多頭看漲期權滿足這樣的特點嗎？跟我們常見的右偏圖形好像不太符合
老師，你好，這道題，我算出d1和d2后，不知道如何得出N（d1）和N（d2），都說查表可以得出，哪里有表？考試的時候會有嗎？沒有的話，怎么辦？
當St=22,這里為什么short 1份 call的價值是-1啊,他還有賣出期權的獲得的錢啊
老師好，5.99和9.21的critical value需要背下來嗎，這里假設自由度是多少？好像跟之前卡方分布查表看到的信息有所出入
為什么7.75要除以2啊，不應該在182天的時候才是7.75%除以2嗎
程寶問答
金程問答
