金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)repo rates 和interest rates的區(qū)別？謝謝
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)題目中的negative interest rate和negative rate分別指的是什么？
麻煩再解釋下為什么這里算遠(yuǎn)期價(jià)格時(shí)是要減去收益？另外，只是持有一個(gè)遠(yuǎn)期合約，應(yīng)該是不持有資產(chǎn)的把，這個(gè)收益為什么會(huì)影響呢？
這題我理解就是讓連續(xù)復(fù)利和按年計(jì)息的收益率相等來(lái)算對(duì)應(yīng)連續(xù)復(fù)利的R。先用（1+7%*72/360）得出收益率，然后列式e^(R*72/265)來(lái)算R，但是這樣算的不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪里？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F(xiàn)0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說(shuō)F1才要乘以2，F(xiàn)1.5應(yīng)該是乘以3，F(xiàn)2乘以4這么算吧？
這兩種方式如何計(jì)算損益
請(qǐng)問(wèn)c選項(xiàng)，超過(guò)110才in，那回頭又跌回110以下是不是又out了？ 那一個(gè)put，S得低于K才賺錢(qián)啊，所以這個(gè)選項(xiàng)怎么弄也沒(méi)法賺錢(qián)把
老師，您好。余額計(jì)算時(shí)為什么還要加上利息呢？
這里6%是怎么出來(lái)的？
這里在歐洲美元期貨價(jià)值和利率為什么是反向關(guān)系，是由于報(bào)價(jià)公式1000000*（1-R）來(lái)的么？ 當(dāng)forward value ＞future value時(shí)，怎么就推斷出forward rate＜future rate？ 為什么future price偏低的時(shí)候future rate就偏高了？
為什么這里GBP要加一個(gè)AI
為什么這里利率下降，future value也變高了？
在遠(yuǎn)期和期貨定價(jià)里講到leasing rate和convenience yield，這兩個(gè)東西能不能講講到底是啥？為什么在計(jì)算定價(jià)的時(shí)候要扣除。
請(qǐng)問(wèn)一下：貸款余額是20million，資金是流入，為什么pv是負(fù)號(hào)？同時(shí)，每月歸還本息，資金是流出，為什么pmt又變成了正號(hào)？還有視頻里面，pv和pmt都是負(fù)號(hào)，哪里錯(cuò)了？
清算所和交易所是什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
