請(qǐng)問票面利率和收益率之間要相互轉(zhuǎn)換有什么公式嗎？ 收益率自己的公式是什么？ 票面利率大于收益率，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)高于面值。這個(gè)要怎樣從數(shù)學(xué)上推導(dǎo)出來？ 收益率通過貼現(xiàn)求和可以得到市值（市場(chǎng)價(jià)），而票面利率（票息率）等于每期現(xiàn)金流除以面值 那么比如說溢價(jià)發(fā)行的時(shí)候，市場(chǎng)價(jià)高于面值，但這里我就不是很理解了，為什么收益率比票面利率低，但他所能推出的值——市值，卻比票面利率能推出的值——面值，要高？
老師，這里利率是5%，半年折現(xiàn)為什么不除2呢？
老師請(qǐng)說說什么情況下利率期限結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)向下傾斜，謝謝。
1.coupon rate 等于零時(shí)，par rate 不是應(yīng)該還未出現(xiàn)嗎？因?yàn)樗亩x是 Bond value等于face value的時(shí)候的coupon rate 2.那么這里說不等于零的話等于多少呢？
這里求dirty price為啥不用clean+AI的公式來算？我算出來貼現(xiàn)沒錯(cuò)是1082.6319，AI按30/180算是7.1111，加起來是1089.7430，和答案有一定誤差
為什么ST
課件講這個(gè)保證金要求是max(100%P+20%ST-OTM , 100%P+10%K),但解析說保證金是S0。到底是ST還是S0
老師您好 1.既然zero rate只適用于零息債券，那為什么這里要把spot rate和zero rate劃等號(hào)，并且一直使用的都是zero rate? 2.他自己舉的那個(gè)例子里，他這里面值是100，然后fv就寫了100，不應(yīng)該呀， 難道不應(yīng)該是本金加利息嗎？ 3.他這里2時(shí)刻，我應(yīng)該收到錢，難道不應(yīng)該是100+110×10%嗎？應(yīng)該是復(fù)利才對(duì)啊 4.在分出A,B兩個(gè)債券后，既然都看作零息債券了，那么為什么還有R1,R2? 謝謝解答。
老師您好，請(qǐng)解釋一下這幾個(gè)公式和無套利原理的關(guān)系？謝謝
老師您好，想請(qǐng)問SIBOR,NIBOR,HIBOR,SHIBOR也在逐漸被淘汰嗎？謝謝解答
為什么Max(St-40,0)-5 St<=40,帶進(jìn)去，為什么得出的是-2呢，這個(gè)計(jì)算一直沒弄懂
這里美式和歐式期權(quán)的下限推算過程沒太看懂，為什么構(gòu)建一個(gè)組合之后，下限就是St或者K，可以詳細(xì)說一下或者舉例說一下么？
這個(gè)價(jià)值估計(jì)到底是用收減支確定還是支減收？最后價(jià)值是正還是負(fù)？
B不是描述的存款保險(xiǎn)嗎，為什么不選B
請(qǐng)問repo rates 和interest rates的區(qū)別？謝謝
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