為什么相同標(biāo)的、不同期限的期權(quán)，隱含波動(dòng)率相同
為什么是10筆現(xiàn)金流
FV為什么是100，不是100+4.5=104.5
請(qǐng)教一下：這里沒懂，討論的是看漲期權(quán)，為什么要考慮0時(shí)刻賣出的場(chǎng)景。是short call的意思嗎？如果是short call，0時(shí)刻賣出k-st是負(fù)數(shù)才對(duì)。
ABD是怎么算出來的，答案看不懂
老師，這里說錯(cuò)了吧XXX/YYY, YYY is the base currency and xxx is the price currency. cny/usd=7 作為一個(gè)例子
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師，請(qǐng)問歐洲美元期貨和歐洲美元有什么關(guān)系和區(qū)別呢？還有你之前說eurodollar future's underlying is 3-month lending rate, but how is this related to eurodollar? 另外我查詢到了另一個(gè)關(guān)于這個(gè)的定義， The underlying instrument in eurodollar futures is a eurodollar time deposit. The contract unit is $2,500 x contract IMM index, with a three-month maturity.。 可以結(jié)合一下綜合解釋下嗎？
期初和期末本金互換的方向怎么判斷
到期日為什么是-ST
這個(gè)有I and AI 為什么有時(shí)候用這個(gè)有時(shí)候用那個(gè)，為什么是有些直接計(jì)算，有些需要折現(xiàn)呢
QFP的全稱是哦什么？
這題是long還是short，我這么理解有沒有問題？ 因?yàn)槭且档虳，所以就是要找負(fù)的D，當(dāng)利率變動(dòng)與債券變動(dòng)同向時(shí)D為負(fù)，所以short；或者與沒有更好理解的方式？
請(qǐng)問，歐洲美元期貨合約價(jià)值與利率反向關(guān)系，是怎么推出期貨價(jià)格小于遠(yuǎn)期價(jià)格的？
賣深度虛值期權(quán)，并搭配標(biāo)的資產(chǎn)做delta中性策略，是否資金成本（delta低）和調(diào)倉(cāng)成本（gamma低）都較低，可以穩(wěn)定的賺取時(shí)間價(jià)值？
程寶問答
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