老師好，請(qǐng)問market risk models里對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量中的，mean variance framework與風(fēng)險(xiǎn)管理那門課中的馬科維茨均值方差理論方法是什么關(guān)系？
請(qǐng)問這個(gè)內(nèi)容PPT上有講過嗎？
這里題目說的是futures price，老師為什么說是是報(bào)價(jià)
單份合約的價(jià)值是1000×250嗎
如果違約次數(shù)一季度是兩次 那poisson分布和指數(shù)分布的bate值就不一樣了吧？
limit order 和 market if touch order舉個(gè)例子
老師好，這道題是不是不用復(fù)雜計(jì)算，根據(jù)次可加性/風(fēng)險(xiǎn)分散，組合小于等于兩者之和（105543）只能選A
老師，這個(gè)公式哪里提到。
書上課后題第二題3.05×5000=15250 (15250-3750)/5000=2.3 這個(gè)思路是哪里出錯(cuò)了，只要價(jià)值跌破3750才需要補(bǔ)交保證金不對(duì)嗎？
為什么這個(gè)3%不是1年到1.25年的利率，而是代表0時(shí)刻到1年的利率呢？為什么“enables THE9holder通earn7%”表達(dá)的意思不是payoff的百分比
這頁P(yáng)PT的第一段話到底是啥意思呀，沒聽明白
B選項(xiàng)算出來是6.13，6.13顯然大于零。那如果他沒有落在拒絕域，那b選項(xiàng)正確嗎？
為什么F12在R1R2這條線上方啊
為什么課本上的移動(dòng)平均模型上面沒有長(zhǎng)期平均數(shù)呢
D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時(shí)間，這句話哪錯(cuò)了理解不了
程寶問答
金程問答