老師這里說的計算器求均值是具體怎么用啊
第二圖那里老師是不是把gain和loss標反了
老師我這么理解對嗎？圖二是我的理解
老師好，這道題是不是也能：1）用計算器計算2014.8.15日的價格；2）用其加上PMT 325；折現(xiàn)到2014.7.1；3）再用這個金額減掉2014.2.15至2014.7.1產(chǎn)生的利息。這種計算方法和答案是一樣的吧
BULL Call spread是高買低賣啊，不是所有的BULL SPREAD都是低買高賣的呀
看漲期權(quán)的價值下限（假設標的為歐式不分紅），價值下限不是0-PV(K);未來價格下跌到執(zhí)行買入價以下，看漲期權(quán)就不會行權(quán)，相當于就沒有價值了?。ň蛻摓?），然后原本可以用來投資的錢，之前用來買看漲期權(quán)了，所以應該減掉投資折現(xiàn)收益，所以看漲期權(quán)的下限（歐式不分紅）應該是-PV(k)啊
Out the money，不是意味著行權(quán)是虧錢的嗎，那此時不應該更加注重管理風險嗎，但in the money他不是此刻行權(quán)，是賺錢的嗎，不就可以相對減少風險管理嗎
題目中沒有說明他們倆是相互獨立的呀，這不應該會有可能會有偏度的出現(xiàn)嗎？
老師這里為什么說凈現(xiàn)金流是支GBP的本息，凈現(xiàn)金流不是借USD支GBP本息嗎？
計算dow 的預期收益，最后一個因子 ERP 和 beta erp 為什么不用相乘加進計算中
什么本金是零呀，老師
歐式買入期權(quán)為什么會有分紅，他不是到期才會買入帶有分紅的股票嗎？所以為什么歐式有分紅的期權(quán)價值下限要用S0-PV(dividens)
long short 和 short call有啥區(qū)別？
這里vf為什么要除以100啊
這個題目可以通過支4%收2%先算出來凈支2%再算PV嗎？
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