為什么轉(zhuǎn)換因子fv=1
為什么說這里也影響了匯率，沒太明白
為什么這里QA是現(xiàn)貨規(guī)模啊，現(xiàn)貨不應(yīng)該用s來表示嗎
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個公式，這個不是求遠(yuǎn)期期貨價值的公式嗎？
老師可以解釋一下這張圖嗎？真沒看明白，long且擔(dān)心價格下降是啥意思，long不是買方嗎？價格下降不是好事嗎？
這里的different maturity是啥意思啊
long hedge這里，前面有一頁P(yáng)PT不是說我是short的時候才Long the future嗎？但我如果是short的話不是鎖定賣出價嗎，為啥又跟未來買入有關(guān)？？？
這里的long，擔(dān)心價格下降是啥意思啊，是我簽訂了一個合約，我未來T時刻要買入這個資產(chǎn)，所以我擔(dān)心價格下降是這個意思嗎？
老師，我這么理解對嗎？通常隨著到期日的臨近，St會趨近于Ft，但由于對沖的合約里的underlying asset與你原先long/short的asset不同或者兩份合約的期限不一致，導(dǎo)致St不等于Ft，basis risk產(chǎn)生.
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標(biāo)準(zhǔn)樣本誤差
long方不是鎖定買入價嗎？為啥又short future，這張圖是啥意思呀?jīng)]看明白
這兩個公式是不是都需要記下來，因為感覺第二個通過凸性來推導(dǎo)的有點(diǎn)復(fù)雜
為什么空頭是支固定
沒聽懂，為什么upward的線的ytm在coupon上升時會下降，短期的權(quán)重上升，downward的線下coupon上升時，短期的權(quán)重也是上升
期望（a+b）/2,怎么理解？
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