金程問(wèn)答
MA（1） 偏斜方差圖形解釋
請(qǐng)問(wèn)raroc 的分子after-tax risk-adjusted expected return怎么理解呢？是after-tax revenue -- EL？ 還是 after-tax (revenue -- EL)？按損失遞減收入的原理，應(yīng)該是后者嗎？
老師好，一元線(xiàn)性回歸假設(shè)如下對(duì)嗎？請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有多余、缺漏 1.誤差項(xiàng)均值為零 2.誤差項(xiàng)的方差恒定（同方差性） 3.誤差項(xiàng)獨(dú)立，無(wú)自相關(guān)性 4.誤差項(xiàng)可加，自變量與誤差項(xiàng)不相關(guān) 5.沒(méi)有極端值
如何通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)誤的數(shù)值來(lái)判斷研究人員說(shuō)的究竟是對(duì)還是不對(duì)？ 看之前的解答，有老師表示“檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量等于樣本均值（2500）除以標(biāo)準(zhǔn)誤（40），然后將檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（62.5）和關(guān)鍵值做比較得出結(jié)論，很顯然是拒絕原假設(shè)的，這樣就得出結(jié)論了”沒(méi)太看懂，麻煩再解釋一下。
怎么看，對(duì)沖是要賣(mài)還是買(mǎi)呢，投資組合與S&P是相同的所以是負(fù)向?qū)_，那什么情況下是正向呢，EXAMPLE3中，投資組合與國(guó)債對(duì)沖，這種是賣(mài)還是買(mǎi)呢
期貨的價(jià)格小于遠(yuǎn)期的價(jià)格，之前寫(xiě)的是價(jià)值，這里怎么是價(jià)格了，是否能夠理解成，利率正相關(guān)，不管價(jià)值還是價(jià)格都是期貨大于遠(yuǎn)期，負(fù)相關(guān)，遠(yuǎn)期大于期貨
borrow USD的目的是將USD轉(zhuǎn)換成CHF來(lái)投資，是否意思是 還可以借CHF？因?yàn)橐?gòu)入CHF的現(xiàn)貨
他不是簽了一個(gè)兩年期的合約嗎，不應(yīng)該是約定價(jià)格減去現(xiàn)貨價(jià)格嗎？為什么第二年的年度會(huì)計(jì)是第一年末減第二年的價(jià)格？
為什么會(huì)有套利機(jī)會(huì)呀？套利不是指沒(méi)有投入，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的操作嗎？但不管是多頭還是空頭，他們都簽訂了合約或者購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨，不都是花錢(qián)了嗎？
老師，這個(gè)累計(jì)違約是前4年的累積嘛 結(jié)果2.91是按前4年算出來(lái)的
老師，這道題能不能麻煩用confidence interval算一遍，為什么我用CI算不出來(lái)能拒絕，不知道哪里算錯(cuò)了。
這里都假設(shè)future value和R同向變動(dòng)了，R下降，那future value就下降啊，為啥又上升了
為什么截距也會(huì)有系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)的物呢？
老師好，為什么此處一年用360天來(lái)算，在統(tǒng)計(jì)那門(mén)課里，一年用250或252來(lái)計(jì)算呢？
cost of carry是整體：r-lease rate+storage cost-convenience yield，可以解釋下中間為什么加/減嗎？不太理解這個(gè)公式
程寶問(wèn)答
