金程問(wèn)答
老師好，視頻01:34:15的地方，用均勻分布樣本均值c問(wèn)和用樣本方差d問(wèn)計(jì)算出來(lái)的b值不同的原因還是不太明白
every shock代表的是？
MA中LONG RUN MEAN 為什么不用參與計(jì)算？
老師好，視頻29分32秒高老師說(shuō)在CDF圖中X=0的地方有彎折，好像不太對(duì)？X=0時(shí)P=0.9^4=0.6561應(yīng)該沒(méi)有彎折，應(yīng)該是在X=4的時(shí)候P從0.9999上升到1有個(gè)看不見的小彎折
為什么預(yù)測(cè)YT+1是在求平均
這里V(Yt)考試會(huì)考嗎，需要背誦嗎，會(huì)怎么考呢
為什么theta>0, MA(1)process is persistent?
AR模型
為什么V(Yt)=V(Yt-1)
為什么E(Yt)=E(Yt-1)?
White noise
這里面講師說(shuō)Given that之后的公式只是做參考，所以說(shuō)真正計(jì)算Partial autocorrelation function不是長(zhǎng)這樣的是嗎
關(guān)于covariance stationarity
我想了解一個(gè)time series 可以只存在Trend 和seasonal component, 不存在cyclical component嗎
標(biāo)準(zhǔn)誤如何計(jì)算？
程寶問(wèn)答
