老師好，這里為什么要借錢買現(xiàn)貨呀？
FRA2x5這道題，第7題 不明白，能具體解釋下原理么
老師，您好，47題問的total amount received 的時(shí)點(diǎn)是什么？默認(rèn)7月末嗎？另外在計(jì)算short future的payoff只考慮的期初到期末的期貨價(jià)值的差，為什么沒有考慮期貨實(shí)際交割的頭寸？感謝老師講解一下
老師，您好，44題在計(jì)算prepayment的時(shí)候，outstanding減去的schedule payment還是schedule principal？基礎(chǔ)班的時(shí)候老師講的是后者，應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？謝謝老師
請(qǐng)問97題，要是算價(jià)格的變化量用的是債券的現(xiàn)值？為什么之前都是面值呀？跟之前的有什么不同？市場(chǎng)價(jià)值也是需要現(xiàn)值嗎？
44題講義對(duì)應(yīng)的是哪里，請(qǐng)說具體些，謝謝
97的bte算法也寫一下
老師您好，請(qǐng)問這道題怎么做
老師，能詳細(xì)的說一下這道題嗎
老師，能和我講一下這道題嗎
請(qǐng)問老師第47題關(guān)于對(duì)沖那里的現(xiàn)金流怎么算的，為什么不能用3月份簽訂的F和到期的現(xiàn)貨匯率作差，而是用到期期貨的匯率作差，并且差完之后他應(yīng)該是一個(gè)以日元計(jì)價(jià)的Profit，還需要轉(zhuǎn)化成USD吧？老師這個(gè)式子對(duì)嗎
FRA2x5這道題，第7題 不明白，能具體解釋下原理么
為什么77題不能用這個(gè)公式做
老師，對(duì)于期貨而言，保證金=價(jià)格*數(shù)量*合約乘數(shù)*保證金比例。 對(duì)于第2題，初始合約每份保證金是2千，此時(shí)價(jià)格是50000。那么后續(xù)價(jià)格變動(dòng)可以直接乘以份數(shù)嗎？如果是這樣，不是和初始保證金對(duì)不上嗎？為什么5100買入的是好也是2千每份，如果價(jià)格變動(dòng)保證金就會(huì)變動(dòng)，那中金買入20份的價(jià)格是51000，不能直接用2000每份計(jì)算呀。
請(qǐng)問這道題這樣的解析對(duì)嗎？不應(yīng)該是0.1061就等于變化一個(gè)bp的價(jià)格變化了嗎？那等市里的1bp是不是可以省略？dv01的具體含義是什么
程寶問答
金程問答