金程問(wèn)答
老師好，教材關(guān)于interest rate future 計(jì)算合約價(jià)格的過(guò)程如下。有兩點(diǎn)不是很明白：n1.用current dirty price 推delivery day dirty price過(guò)程中，減去下一期coupon的現(xiàn)值乘再連續(xù)復(fù)利，標(biāo)黃這一步有什么必要么？n2.最后一步，clean price/CF等于合約價(jià)格，clean price應(yīng)該指的是期貨的quote price，所以QB-QF*CF公式中，QF其實(shí)是合約價(jià)格報(bào)價(jià)，而不是期貨價(jià)格報(bào)價(jià)么？
老師，匯率的問(wèn)題又有點(diǎn)蒙了，XXXYYY中X是base currency不是應(yīng)該是本幣嗎，視頻中講X是外幣，那X是外幣的話，遠(yuǎn)期匯率的式子是第二張圖的算法嗎，麻煩老師再幫忙捋一下外匯匯率，考試中都是這樣標(biāo)的嗎？
麻煩老師再講一下這道題
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做呀？
short future不是約定在T時(shí)刻以特定的價(jià)格賣出嗎，為什么這里是在F0賣出，F(xiàn)T買入
請(qǐng)問(wèn)514題怎么理解，如果按照選項(xiàng)b，那么A收到5.6，支出libir，a的成本就成libor +0.4，但顯然a應(yīng)該是libor+0.6才對(duì)吧
老師 請(qǐng)問(wèn)押題卷81題 為什么債卷價(jià)值直接用面值計(jì)算 而不用根據(jù)已有信息計(jì)算成現(xiàn)值
請(qǐng)問(wèn)Trustee不是由發(fā)行方雇傭嗎，為什么是受投資者委托
麻煩從“好的選好的，壞的選壞的”，分析C為什么選fixed，D為什么選float
這個(gè)FV怎么是等于0？題目也沒(méi)說(shuō)購(gòu)買兩個(gè)swap啊，怎么就long了兩個(gè)swap呢？
61題，算swap rate3.84%是哪里的知識(shí)點(diǎn)，沒(méi)看到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)啊，還有，算出的3.84%，怎么確定是收3.84%，而不是支3.84%？
這題怎么寫啊?
這題怎么寫啊?
這題怎么寫啊?
為什么在short方 歐元升值 會(huì)有損失呢？
程寶問(wèn)答
