銀行作為FRA空頭，擔心的不應該是利率上漲么，企業(yè)作為FRA多頭從利率上漲中獲益，擔心的應該是利率下行啊，這樣理解不應該選C么
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達到反向市場的話，不應該是收益低成本高，才能構成反向市場嗎，為什么是高收益構成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
請問這道題中為什么futures rate=100-futures price quote？這是一個公式嗎
請問a問題為什么不能這樣計算呢
這題為什么選b，為什么不是D
你好 老師 這個公式是什么意思
你好 老師 為什么分紅上升會導致股票價格下跌
你好老師
你好 老師 這是什么公式 怎么算的
老師，請問一下本題的解題思路能否再進一步說明一下呢
老師，能否講解一下C和D。C選項中，借款人借資金，擔心未來利率上漲，所以對沖策略是long FRA，但是為什么FRA中收浮動而支固定呢？
老師為什么期末現(xiàn)貨1單位+income無法和1單位期貨套利呀
F=se^rt這個公式中 的F指的是期貨還是遠期？
請問老師，尾隨對沖是對value of spot 與value of future的調整由于daily settlement,對嗎？我對里面1095/1160不太理解，我認為應該是1095/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
請問老師，這里的HR與beta portfolio是等價的嗎？謝謝
程寶問答
金程問答
