請(qǐng)問老師，如果用轉(zhuǎn)換匯率的方式做，答案是1.1386，與書里1.1385有差異，我沒有rounding,請(qǐng)問為什么會(huì)這樣子差異，是不是存在錯(cuò)誤，我試過如果通貨膨脹差是5%，那么算出1.0925，另外一個(gè)是1.0952，差異更大。謝謝
請(qǐng)問這道題為啥不用怕什么做什么
modified convexity 和effective convexity為什么是一回事？Modified duration 和effective duration都不是一回事。
這是什么推出的？怎么利率和合同價(jià)值成反比，futures就小于forward了？
老師，這個(gè)417題，解析當(dāng)中說30/360 day 以及150是如何知道的呢？還有那個(gè)full price 的計(jì)算為何是這樣？
這道題的公式不太理解 不應(yīng)該是PVK-s嗎 PVK的折現(xiàn)利率根據(jù)他們兩個(gè)國(guó)家相除這樣的出（1+Ra）/(1+Rb)這樣 這道題的公式不太能理解
EUROPEAN PUT的lower bound不是PVK-S嗎？58題為什么要去除以（1＋4.5%）^t
請(qǐng)老師解釋一下
56題，可以直接用A，B復(fù)制出C嗎（求出A,B現(xiàn)金流權(quán)重，算出C的價(jià)格，然后判斷買賣方向），算出來(lái)結(jié)果也是A選項(xiàng)，感覺老師講的方法對(duì)我來(lái)說比較繞，考試可以直接這樣做嗎？
1.08到1.025，不是下跌嗎，short方不是賺的嗎，為什么老師是說損失的
老師 這道題的答案里的1.0025是怎么算出來(lái)的
老師好，這是押題卷第三題，求股指期貨的variation margin. n跌破maintenance margin后補(bǔ)充保證金到initial margin，這點(diǎn)我沒有疑問。但是題干用variation margin表達(dá)補(bǔ)充保證金金額我有疑問。n教材定義的variation margin，標(biāo)黃處，似乎是daily settlement根據(jù)價(jià)格變動(dòng)net出來(lái)的金額。n請(qǐng)問，考試中如何區(qū)分呢？
老師，一年付兩次利息，為什么1/y是4 不是2啊
麻煩老師解釋一下這道題吧，不太理解題目是什么意思，為啥要這樣算
請(qǐng)問老師，一下option策略都是只適合歐式的嗎？謝謝
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