她預(yù)測的是10，而理論上算出來的是13.8，那不相當(dāng)于她預(yù)測的少了嗎？那不就是低估嗎
a選項說的不是信孚銀行因為產(chǎn)品過于復(fù)雜導(dǎo)致客戶過于依賴顧問，這是問題而不是教訓(xùn)吧。a是不是也應(yīng)該是錯的
老師麻煩翻譯一下C選項吧
不是說經(jīng)濟資本不同計算出的RAROC 不能直接比較嗎？為什么還要選B
B選項，當(dāng)利率下降很多的時候，折現(xiàn)回來是要還更多的錢的吧，那為啥不愿意當(dāng)老賴？
解釋一下c和d選項吧，d不是沒有對沖么？
圖中AB資產(chǎn)組成portfolio，correlation為-1的話，1.是不是組合的風(fēng)險為0呢？2.correlation=-1是不是一定到D點呢？
是否可以認(rèn)為利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險存在trade off
百題96，1.event risk是系統(tǒng)性還是非系統(tǒng)性風(fēng)險？2.非系統(tǒng)性風(fēng)險不是可以幾乎diversified嗎，因此不是可以被忽略嗎，那這題為什么不對呢？
百題98，1.為什么BC不選，2.SEC起什么作用？
這里為啥說系統(tǒng)性風(fēng)險保持不變，這里和題目中的條件有啥區(qū)別
我選了B沒選A，能再解釋下這兩個選項嗎？
這道題為什么不可以將資產(chǎn)和負債的久期結(jié)合起來看，資產(chǎn)的久期長，負債的久期短，整體來看，久期是長的，所以利率風(fēng)險也是大的。
老師，像德國金屬，ltcm，和次貸危機其實都是短期負債和長期資產(chǎn)無法滿足融資流動性，這些不都是一類的嗎
為什么ABCP融資成本低呢？
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