請(qǐng)問clearing novation netting分別是什么，有什么區(qū)別
請(qǐng)問老師，為什么2年期關(guān)鍵利率變化對(duì)于0起點(diǎn)是平行移動(dòng)呢，其他不是？謝謝
ke-r（T-t）是折現(xiàn)到t時(shí)點(diǎn)的value對(duì)嗎？ for long的話，是指多頭嗎？ 不應(yīng)該是ke-r（T-t）減去s0嗎？
請(qǐng)問老師，這個(gè)為什么不可以用ask price呢，因?yàn)樗歉豆潭?，就?yīng)該是ask price,為什么用平均值呢？謝謝
為什么不用連續(xù)復(fù)利算？
老師，第24題后面說(shuō)的利率互換的相對(duì)估值法，基礎(chǔ)班沒講這塊啊，和原來(lái)的假設(shè)倆債券不一樣了嗎？
28題為什么是100x>3500兩邊的單位不一樣?。恳粋€(gè)是onnce一個(gè)是美元
剛好到達(dá)維持保證金的時(shí)候也會(huì)收到margin call嗎？
老師，能問一下這題怎么算嗎？
請(qǐng)解釋一下738題～
52題貨幣互換怎么看出來(lái)用連續(xù)復(fù)利的？題目也沒說(shuō)，我用的按年復(fù)利，計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)為0.8612，和答案差得多
請(qǐng)問一下，模考1第52題，算貨幣互換，折現(xiàn)是用連續(xù)復(fù)利還是普通復(fù)利，誤差有點(diǎn)大。
老師你好 我想問下 convexity adjustment這個(gè)公式是不是只適用于underlying asset和interest rates呈現(xiàn)反向關(guān)系的情況下？
在求tbill price 的時(shí)候天數(shù)用365還是360 ??？老師
老師您好，股指期貨和Tbond期貨目前做到的題目都是short的一個(gè)對(duì)沖策略，請(qǐng)問什么時(shí)候會(huì)有一個(gè)long對(duì)沖呢，視頻中老師講的意思是持有怕跌所以short對(duì)沖，那如果題目出題是想要購(gòu)進(jìn)一個(gè)股票組合或者說(shuō)想要購(gòu)進(jìn)Tbond，怕漲是不是就會(huì)做long對(duì)沖？
程寶問答
金程問答