金程問(wèn)答
老師，期權(quán)的保證金計(jì)算會(huì)考嗎 在考綱里嗎？基礎(chǔ)班沒(méi)講
你好 中文書(shū)里的這個(gè)解題方法是正確的嗎？為什么百題里類似的題目解題思路不一樣的？
老師，這道題怎么做哇
the continuously compounded 1-year and 2-year annualized LIBOR rates were 7% per year and 8% per year這個(gè)LIBOR rate為什么就是折算用的利率，雖然知道題目給的就肯定只能拿這個(gè)算
老師，這道題從哪看出來(lái)折現(xiàn)要用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)的？因?yàn)轭}目里一會(huì)提到半年復(fù)利，一會(huì)連續(xù)復(fù)利，我就暈了，不知道按哪個(gè)折現(xiàn)
老師 圖里解析老師說(shuō)收euro的人是怕利率下跌，而為什么swap的反過(guò)來(lái)，反而利率下跌才賺錢。我知道bond的公式是利率上升，price下降。但不應(yīng)該收錢的都怕利率下跌的嗎因?yàn)槭盏纳倭?還是只是swap特別？
老師，為什么long的久期是正的？？我只知道當(dāng)價(jià)格和利率反向相關(guān)的時(shí)候久期是正的，那這又和long什么關(guān)系？？
老師，我們計(jì)算久期的公式不是自帶負(fù)號(hào)嗎？？？
請(qǐng)解釋下A和d
請(qǐng)問(wèn)這題怎么理解
請(qǐng)問(wèn)此題的題目和各選項(xiàng)分別是什么意思？沒(méi)有懂
按照答案的折現(xiàn)方法，如果折現(xiàn)的時(shí)候包括了coupon，得到的價(jià)格就是dirty price ，如果折現(xiàn)的時(shí)候不包括coupon，得到的價(jià)格就是clean price 這樣理解對(duì)嗎？
老師，這3個(gè)公式應(yīng)該如何理解，做題的時(shí)候經(jīng)常會(huì)錯(cuò)，感覺(jué)很混淆，分開(kāi)看都懂，但是運(yùn)用到做題目有點(diǎn)困難。
請(qǐng)問(wèn)老師，下面理解對(duì)嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，future算是非線性產(chǎn)品嗎？因?yàn)橛衏onvexity correction.謝謝
程寶問(wèn)答
