折現(xiàn)因子怎么算的，比如d2
這里差公司借款利率都比好公司貴，后面浮動利率貴1BP，為啥說他有浮動利率競爭優(yōu)勢
按照公式，我即可以說遠(yuǎn)期在期貨上調(diào)整，也可以說期貨在遠(yuǎn)期上調(diào)整?。ㄒ粋€+一個-而已）。怎么理解這道題的選擇呢？
這題能再詳細(xì)講一下嗎？楊老師講解這題的時候，也太省功夫了，這么綜合的題目，讓我們自己理解嗎？ CF2=29592還有折算因子都理解不了
為什么可以直接將108USD的報價視為100的報價？
沒聽懂這頁ppt對CTD篩選方法的解釋，包括對久期和coupon，maturity的解釋，還有第一個bond yield不是表示債券的收益率嗎，為什么會是市場利率？
請問浮動利率債券計算部分，為什么指數(shù)那里只乘以0.25? 還有0.75, 1.25呢？請老師詳細(xì)說一下
這題解析視頻第3分48以后那句話沒聽清楚，我聽成：委員？與利率關(guān)系。。。
畫圈的這個公式要背嗎？跟英文講義提供的不一樣
β* 和 β 分別是什么？如果在A股情景下，這個β是上證指數(shù)的風(fēng)險嗎？
這里提到基差的存在主要是不同標(biāo)的資產(chǎn)或者不同到期日，但是同資產(chǎn)、同到期日的也存在基差吧？比如現(xiàn)貨銅和期貨銅，中證500指數(shù)和500的期貨，都是同資產(chǎn)、同期限了，為啥有基差
最后三行內(nèi)容聽不懂，內(nèi)在邏輯和聯(lián)系沒講清楚，希望老師環(huán)環(huán)相扣地講解下，兩環(huán)之間邏輯講清楚
為什么D不對呢
凸性調(diào)整公式適用場景
T時刻是交割日嗎？如果是的話，基差不是已經(jīng)收斂到0了嗎？怎么還有基差
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