請問老師，這樣子理解rollover對嗎？
為什么這里的F是用含有e的公式計算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？兩者都可以嗎？
梁老師推薦的連續(xù)復利算估值的方法Sert與教材中其它的算法算出來的值略有微小偏差，應該在考試中不影響選擇正確答案吧？
31分的時候，7%為quarterly compounding, 轉(zhuǎn)化為continuous compounding我已經(jīng)知道怎么轉(zhuǎn)化了，但是若這里的7%是annual compounding，該怎么轉(zhuǎn)化為continuous compounding呢？ 謝謝老師解答
老師您好，先確認以下兩點：1） 在FRA的情況下（上節(jié)課的解析里面）是用單利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97頁的最后一行里）是用復利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太確定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？沒有太記清這些terms,老師能講一下嗎？ 謝謝！
老師你好 想問下我在講義左下角描黃的兩種折現(xiàn)方法有什么區(qū)別嗎 我有些搞混
老師你好 這邊想請教下 原版書上的半年復利折現(xiàn) 3*(1＋0.03/2)^(-2*0.5) 和之前上課的時候提到的復利折現(xiàn)3*（1＋0.03）^0.5 有什么區(qū)別呢？之前老師上課提到的復利折現(xiàn)都是除以（1＋r）^t
請問老師，為什么在FRA里，利率在t=3的時候就確定了&怎么確定的？（不是像option的交割形式嗎?)
請問老師最后一段話怎么理解呢？為什么說default classification 可以劃分到trading book 呢？這里default 是與credit risk相關的，對嗎？謝謝
老師這張思維導圖在哪里可以下載
23min時候，老師說的交割是指針對實物嗎？現(xiàn)金無交割？
老師你好 想問下 這邊根據(jù)公式算出來一直都是0.9768 和答案98貌似有些對應不起來
請問dollar roll的計算中，為什么buy price的部分不用折現(xiàn)回賣出時間進行對比呢？
這兩畫橫線的部分和圖片的內(nèi)容對不上，沒明白
對于利率期貨而言，選擇最便宜可交割債券時候，快速確認方法里面使用利率走勢劃分的，利率期限結(jié)構(gòu)向上選擇久期大的債券，利率結(jié)構(gòu)向下，選擇久期小的債券，能具體解釋下為何這樣選擇嗎？
程寶問答
金程問答