敏感性能不能從這個角度考慮呢，因為是本息剝離債券，不會存在再投資的利率風(fēng)險，那不是對利率敏感性會降低嗎？
請問為何BIA只用了兩年數(shù)據(jù)，沒用三年的
老師option‘s delta就是N（d1）唄
公式里的q是什么意思，為什么視頻里計算d1的時候沒有用到q
請問b錯在哪里
那這題中ytm 沒用嗎，我怎么覺得在折現(xiàn)算價格的時候即期利率和 ytm 充當(dāng)相同的角色呢(當(dāng)成r帶進去)
這個老師的每個講解視頻聲音都格外的小，音量放到最大也根本聽不清。
但是前面有一道題老師講的是in-the-money比out-the-money的變化幅度更大，變化更為劇烈，這兩道題怎么區(qū)分啊？
我在計算AI的時候那個actual/actual沒有包括June 1和Aug 15，所以用的是105/180去乘coupon，最后計算出來quote的結(jié)果是9959.86
老師好，請問關(guān)鍵利率是什么？它的對沖意味著什么？和希臘字母對沖有關(guān)嗎？
ii里面，increase in coupon rate，比如整體從2%上升到4%，那么整體收益是增加的呀，為什么ytm是下降呢，如果在upward sloping里？
老師好，這一題沒有聽懂
老師請問為什么PV不能用正數(shù)算呢？
課程里講American put在分紅小于某個值的情況下會提前行權(quán)，是不是代表分紅是0的情況下，American put會在期初直接行權(quán)？這道題里就會直接用期初的put價值計算結(jié)果為10？
一般情況下都是用年化收益率，為什么這里把答案年化呢？如果考試的時候遇到類似情況該如何處理，即題目沒有明確說明要把收益率年化的情況下該怎么處理。
程寶問答
金程問答