請教老師第81題，這里說， 收益率，有最新的數(shù)據(jù)即用最新的，而不用前一天的， 這是什么原理？上課沒有提起過這個點啊，謝謝
老師您好，如果說原先頭寸的gamma和vega很大 即使賣出頭寸 也不一定會導(dǎo)致負(fù)吧？
?？?-81 句子1 為何coupon和凸性是相反的，久期和coupon呢？有點亂，想不起來了，求教，怎么記憶方便一些
老師，我想問一下，如果VAR和ES不具有前瞻性，那是不是意味由蒙特卡洛模擬觀測得出的VAR值或者ES也不具有前瞻性呢？
老師好，不是很明白為什么此處的凈收益是沒考慮到時間價值？既然B(fund price)=Pt x (1+r),考慮到了融資利率的影響，只有時間流淌過后才會產(chǎn)生了融資利息呀。所以這里的B(fund price)難道不是有時間價值的影響在里面嗎？
老師 這道題 是因為時間減少之后按照BSM模型中N（d1）公式T減小 d1減小 所以Nd1 減小 么？如果按照時間和delta的公式 應(yīng)該是t減小delta增加啊 不應(yīng)該是減小吧，麻煩老師解答 有點暈
B選項不太懂
我記得之前課上講到什么無記憶性 這個方法哪里提到過嗎？？
老師好，theta 和 vega之前小于零那塊沒有懂，謝謝您
這個計算公式怎么和書本上的d1和d2不一樣呢
第10題負(fù)禿性和正禿性怎么解釋？
老師，78題，PD不是按一年來算的嗎？后面轉(zhuǎn)化的目的是什么呢？還有PDd =1%是不需要轉(zhuǎn)換嘛？
請問這里面的magnitude表示什么意思呢
老師，這兩個算式可以記一起嗎，中間推導(dǎo)是否有必要再推一次呢
老師，III的changes to the yield curve are parallel 可以解釋一下嘛 謝謝
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