金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師這道題為什么不能先將利率算出來(lái)然后計(jì)算利率下降150個(gè)基點(diǎn)對(duì)應(yīng)的債券價(jià)值呢？
第十題，gamma不是會(huì)隨著時(shí)間推移變大嗎？如果出現(xiàn)圖上的這種從A到B的情況，gamma有可能變大
B選項(xiàng)是不是要加一個(gè)，必須在K大于當(dāng)前股價(jià)的情況下？
請(qǐng)問(wèn)像第一題這種，可以直接用一步二叉樹(shù)得出的數(shù)據(jù)94.824比上初始的80得到u嗎？再用67.493比上80得到d?
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集814題怎么做？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價(jià)值是0？
第69題，之后的題目我該如何判斷什么時(shí)候用對(duì)數(shù)收益率什么時(shí)候用普通的收益率計(jì)算呢？
Correlation breakdown是用來(lái)干嘛的？作用和歷史模擬法和蒙特卡洛模擬一樣嗎？也是用來(lái)計(jì)算VaR 和ES? Worst case analysis是一種指標(biāo)用來(lái)評(píng)估尾部的極端損失，作為VaR指標(biāo)的一種補(bǔ)充？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么賣(mài)出看漲期權(quán)后delta小于0,而賣(mài)出看跌期權(quán)后大于0呢
老師，841題的b為什么是對(duì)的啊？
為什么第二個(gè)投資組合的非預(yù)計(jì)損失一定是小于第一個(gè)的？ndiversified effect是什么?
老師，812題能解釋一下嗎？此外risk metrics 指的是什么啊？
提到Y(jié)TM的時(shí)候，老師說(shuō)就是求I/Y，這是什么意思？為什么求YTM就是求I/Y?求出I/Y以后，什么時(shí)候需要乘以2才是YTM？
老師好，如圖橙色框內(nèi)容，課上老師表示由于標(biāo)的資產(chǎn)的變化會(huì)使得delta也隨之發(fā)生明顯的變化，所以只有當(dāng)asset price小幅變動(dòng)時(shí)才能進(jìn)行Delta對(duì)沖?？墒沁@里的delta對(duì)沖是用delta份股票來(lái)對(duì)沖的，這樣的話delta變化的時(shí)候，對(duì)沖股票的“delta份”應(yīng)該也會(huì)隨之發(fā)生變化吧？這樣的話無(wú)論asset price怎么變動(dòng)，看起來(lái)Delta對(duì)沖還是能成立感覺(jué)。
老師這里算E（x平方）的時(shí)候?yàn)槭裁匆右粋€(gè)0平方乘（1-PD）呢
程寶問(wèn)答
