為什么期權(quán)是非線性，delta不是線性的嗎
可以講一下第726題嘛
請(qǐng)問為什么delta和標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格呈反向變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)更大呢？為什么B不對(duì)呢
老師您好，請(qǐng)問ppt第七頁(yè)和第八頁(yè)（20分鐘左右）的那道例題，forward rate 寫著是6-month forward rate 為什么在計(jì)算的時(shí)候還要除以2？sorry我沒找到截圖的地方 麻煩老師看一下，謝謝
為什么n個(gè)資產(chǎn)的組合的方差計(jì)算公式是這個(gè)呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計(jì)算兩兩之間的相關(guān)性不應(yīng)該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的?。?
股票價(jià)格不是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎
不是應(yīng)該高風(fēng)險(xiǎn)高收益嗎
這這個(gè)例子是說，交易員擔(dān)心股票價(jià)格下跌，所以要賣出股票1240這么多份，來對(duì)沖萬(wàn)一股票下跌，造成看漲期權(quán)價(jià)值的下降？
請(qǐng)問A選項(xiàng)怎么翻譯？
老師這個(gè)題 c選項(xiàng)不對(duì)吧 像遠(yuǎn)期的delta 不是等于e^rt么 即使是s-pv（k）的形式 如果有分紅或其他收益 也不能是不變的 d選項(xiàng) 為什么不對(duì)
為啥是5000？ 不應(yīng)該是50000？沒聽懂老師講的 感覺跟ppt里面的公式對(duì)不上耶
老師你好，請(qǐng)問17題如果先提前求即期利率的話，Ｒ３要怎么列公式呢？就是０－１.５年的即期利率
UL=WCDR減去EL 在第1門中，UL等于VAR減去EL 那能理解為VAR就是WCDR么？VAR是能承受的最大風(fēng)險(xiǎn)，WCDR是極端損失，這兩個(gè)感覺不一個(gè)事兒啊，麻煩老師講講，謝謝
老師請(qǐng)問步長(zhǎng)是怎么確定？之前t=2 步長(zhǎng)是0.5，但是這個(gè)例題步長(zhǎng)為1？
老師，這題前面比重可以理解，但是請(qǐng)問為什么分母都是100＋200？
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