金程問(wèn)答
老師，你看751題，我懂答案的解題思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看這樣子可以嗎
美式看跌期權(quán)不是相當(dāng)于歐式期權(quán)嗎，為什么也有提前行權(quán)這種說(shuō)法。
老師，您好，這題為什么不考慮加上1/2convexity乘以price乘以deltay的平方？
為啥不對(duì)98記利益，是單利還是復(fù)利呀
這個(gè)weighting大概是什么意思呀 看完了云里霧里
這里A選項(xiàng)用futures對(duì)沖的原理是什么呀
期限越長(zhǎng)，波動(dòng)率越大，Vega越小，這個(gè)思路為什么錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)這道題的A選項(xiàng) 為什么probability是Var的key feature呢 Var的計(jì)算中也沒(méi)有概率啊
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么想
老師這個(gè)題啥意思 整個(gè)就是買(mǎi)看懂??????
老師，題中說(shuō)的at the money期權(quán)是有什么特殊性質(zhì)嗎，好像是delta等于0.5吧，為什么呢，這個(gè)delta事指什么，然后算出39000后，more和less又是怎么判斷的能
老師780題請(qǐng)解釋一下
期權(quán)的估值方法
老師能否解釋一下732題的c選項(xiàng)
這個(gè)四為什么要選呀、var不是只是拿來(lái)看損失的大小嗎和風(fēng)險(xiǎn)因子什么關(guān)系？咋看出來(lái)的？
程寶問(wèn)答
