金程問(wèn)答
這里T是不是算錯(cuò)了？
這里的▲是N（d1)嘛
老師，model 2 中公式中不是dw，而計(jì)算中用根號(hào)dt表示，請(qǐng)問(wèn)dw為何在計(jì)算中是根號(hào)dt呢？
這里沒(méi)有懂是怎么運(yùn)算的，關(guān)于指數(shù)的運(yùn)算老師可以講解一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里我怎么去理解它變成了In的公式
老師，這里的平行移動(dòng)不是指dr的平行移動(dòng)嗎？為啥是驗(yàn)證r的平行移動(dòng)呢？
橢圓分布是什么分布？
這道題可否麻煩老師把三個(gè)選項(xiàng)都詳細(xì)講解一下，謝謝。
老師，第三點(diǎn)對(duì)股票是不是也矛盾啊，股票波動(dòng)是常數(shù)，價(jià)格也不可能隨機(jī)游走吧
這里的return是指什么時(shí)期的收益率呀？老師講的是1時(shí)刻到2時(shí)刻，但我理解應(yīng)該是第一年的收益率吧……
最后一頁(yè)ppt上的0.90909和0.94340是沒(méi)有加上risk premium的，我看了之前的一些回答，還是不太明白，最后考試計(jì)算時(shí)到底需不需要用加上risk premium的數(shù)計(jì)算呢
步長(zhǎng)最好不能超過(guò)六個(gè)月的話，前面的例題怎么都是一年算一步呢
在option on the worse of two里面老師說(shuō)相關(guān)系數(shù)上升對(duì)S1+S2無(wú)影響，但為什么portfolio of basket options里的Si求和就有影響了呢
為什么jump-to-default risk 要用時(shí)間更長(zhǎng)的一年的VaR可以再仔細(xì)講一下嗎
basel 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)回測(cè) 到底是要求一年還是要求十天？
程寶問(wèn)答
