老師請問這里c選項，smoothing之后volatility下降，correlation不是應(yīng)該也下降嗎？為什么選項higher correlation不選呢？
老師，如果算流動性的LVAR 時，LVAR=VAR+cost of liquidity 這個其中的VAR 是用U-sigama*Z 還是U+sigama*Z（看STRESS 的流動性 COST用這個）？，那算一個資產(chǎn)的VAR時用哪個？（不是stress cost of liquidity那個）
cash flow at risk是單尾還是雙尾計算？
這倒題為什么選擇B？
資產(chǎn)價格、利率和九期的公式是什么來著，忘記了
net federal funds and repurchase agreements position和 deposit brokerage index兩個指標(biāo)是越大越好還是越小越好？
這道題目請老師寫一下計算過程，謝謝
請問老師，為啥Ashanti?Goldfields賣出的遠期合約里會收到margin?call？因為遠期價格上漲了嗎
這里面的D_collateral_call_and_derivative是什么意思？
the failure mechanics of dealer bank中有一條是derivatives counterparty duck for cover是什么意思？我記得上課時老師說是現(xiàn)結(jié)，那和loss of cash settlement privileges 有什么區(qū)別？
請問， leverage obtained through lines of credits， 這里的lines of credits指的是什么？為什么風(fēng)險比issuing debt大?
解釋下
每個選項說一下謝謝
老師，ppt27頁為什么SCrate較低？收走了特殊證券難道不需要用rate補償賣家嗎
老師，d為啥不對呢？每個選項都講一下吧，謝謝
程寶問答
金程問答