這邊liquidity adjust 部分用的1.96，題目給定的，之前課程里第5題，算worst expected cost of unwinding with 95% confidence 用的1.645，感覺理解不了，為什么一個單尾一個雙尾的。
老師，為什么講義125頁周老師說信用基差縮水和客戶提前取款是loss，而市場利率下降客戶還錢是gain？這是從銀行cash流出及流入的角度考慮的嗎？另外，信用基差縮水具體指什么
老師，講義125頁幾種比對情形可以講解下嗎，謝謝
老師，講義93頁，最后一句什么意思
請問老師，這題如果是向銀行融資，還需要考慮gap的上下限嗎？
Benefits from 這兩段怎么理解
老師，81頁，第一句，騎乘收益率是不是債券到期時間在逐漸下降？
老師，講義76頁，可以擴(kuò)展講下凸性優(yōu)勢嗎
老師，short position到底有哪些操作，帶來什么好處
講義37頁，貨幣基金公司風(fēng)險在哪里
題目中第二個描述 為了一個證券的多頭去融券不應(yīng)該是reverse repo 那就是B的角色 為啥是對的
24題選項d其中alpha和beta都是描述風(fēng)險的參數(shù) 為什么一個高估 一個低估 不是矛盾嗎
老師，可以講一講講義28頁的創(chuàng)造合成期權(quán)嗎？
老師，講義14頁具體做題過程有嗎
老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴(kuò)展問下，市場Var計算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機(jī)構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風(fēng)險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
程寶問答
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