金程問(wèn)答
老師，單獨(dú)買或賣的成本為什么是bid-ask除以2，而不是單獨(dú)用ask、bid？
想請(qǐng)教一下老師a選項(xiàng) 為什么要成一個(gè)bid-ask spread的平均值然后再乘以相應(yīng)5million和10million
這題的解析和答案不一樣，以哪個(gè)為準(zhǔn)？
我有點(diǎn)不太理解 1.scheduled loan repayment 2.repayment of bank borrowings這兩個(gè)為啥1對(duì)于bank來(lái)說(shuō)是正的cash flow 而2是負(fù)的
老師請(qǐng)問(wèn)怎么沒(méi)說(shuō)primary credit 的interest？
老師tsecf的定義沒(méi)太看懂 up to expiry referring to the contact with the longest maturity tb是什么意思啊
05:13，老師說(shuō)到美國(guó)看人民幣升貶值的情況，因中國(guó)持有很多美元負(fù)債，美國(guó)希望這些負(fù)債價(jià)值越小越好，這句話怎么理解呢？
37題，d選項(xiàng)平時(shí)銀行借短投長(zhǎng)，借款成本低，在壓力時(shí)借長(zhǎng)期不是會(huì)增加成本嗎？難道壓力期短期存款融不到被迫借長(zhǎng)期的？不懂
T上升的時(shí)候，說(shuō)明清倉(cāng)需要的時(shí)間變長(zhǎng)了，那不是更難清倉(cāng)，流動(dòng)性下降，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，為什么這里說(shuō)的是liquidity risk下降呢？
老師能不能解釋一下這題的四個(gè)選項(xiàng)
additional drawdown on credit line這里面怎么區(qū)分是誰(shuí)取款?我看書里好像有說(shuō)credit line是銀行對(duì)央行？但是題目里好像是客戶對(duì)銀行？
第14題金融危機(jī)時(shí)federal fund rate 和general collateral rage的spread會(huì)變大的內(nèi)在邏輯是什么？
為什么liquidity trading risk中就是加上α*sigmai;但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VAR是減去α*sigmai;邏輯在哪里啊
你好，有三個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)幫忙解答。 1、關(guān)于repo rate的定義。理解成rapo rate 是資金的借入方，在找券商贖回bond時(shí)，支付的融資成本費(fèi)率。這樣對(duì)不對(duì)？是否有更合理的解釋？ 2、關(guān)于repo rate的大小排序。麻煩將FFR、GC、SC按照大小順序排列正確解答一下。 3、關(guān)于講義這里的圖。這圖的Y軸里的R指的是repo rate嗎？如果不是，那又是什么？
老師，請(qǐng)問(wèn)the cost of liq risk在壓力的情況下考慮右面，是因?yàn)檫@里是看Si的分布，Si越大的時(shí)候表示ask和bid價(jià)格差越大，流動(dòng)性成本越高，所以關(guān)注右面，這樣理解對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
